Oggi desidero affrontare un tema molto dibattuto, sul quale si è scritto e detto molto in passato: quello dell’importanza del setup di ingresso. Che si stia parlando di strategie di trading o di investing, di approccio discrezionale o sistematico, il… Leggi tutto »L’importanza dell’ingresso in posizione: algoritmo “Moon Walker” su Bitcoin
Il Cotton Futures è un contratto a termine che si basa sul prezzo del cotone grezzo, una delle fibre naturali più utilizzate al mondo. Il cotone è una materia prima fondamentale per l’industria tessile e del vestiario. I futures sul… Leggi tutto »Analisi Statistica del Cotone (Cotton Futures)
Il Copper Future Contract è un contratto a termine standardizzato che prevede la compravendita di una quantità specifica di rame a una data futura prestabilita e a un prezzo concordato al momento della stipula del contratto. Esso viene utilizzato sia… Leggi tutto »Analisi Statistica del Copper (Rame)
Oggi desidero proporre un interessante articolo scritto da Michael Trequattrini, corsista della Python Academy e delle Machine Learning Academy, nonché vincitore del SIAT Award 2022. Con Michael abbiamo avuto modo anche di confrontarci di persona in occasione dell’IFTA World Conference… Leggi tutto »Validazione di un Trading System: Monte Carlo Analysis applicata all’architettura IS & OOS
Esistono differenze significative tra un trading system genetico ed uno tradizionale? Un trading system tradizionale è generalmente basato su un insieme di regole e indicatori predefiniti che sono stati scelti dal trader, o da un team di analisti, in base… Leggi tutto »Trading System Genetici al tempo di chatGPT4
Era il 2017 e dopo aver visto il lungometraggio di AlphaGo, ricordo spesi diversi mesi a riprendere il tema del Reinforcement Learning (RL) e acquistai diversi libri con un occhio all’applicazione in ambito trading e investing. Avevo già lavorato sul… Leggi tutto »Reinforcement Learning
Parlare di “coding” (programmazione) nel 2022 ha un sapore tutto nuovo, non solo grazie ai numerosi linguaggi di alto livello che hanno fatto proseliti anche molto lontano dagli ambienti informatici, ma anche e soprattutto grazie al fatto che oggi le… Leggi tutto »La Stele di Rosetta
Uno dei future più utilizzati, sia in ambito “private trading” che “institutional investing”, è di sicuro il Gold Future. Può essere utilizzato per logiche di copertura dal rischio, per portafogli azionari, o per pura speculazione nel breve termine. Il metallo… Leggi tutto »“Non è tutto oro ciò che luccica” e storia di altre alchimie
Oggi lavorare sull’Asset Allocation non richiede più costosi tool a pagamento o servizi di terze parti, ma può essere fatto in completa autonomia grazie ai linguaggi open source come Python. In questo articolo faremo vedere come sia possibile manipolare i… Leggi tutto »Un asset allocation su ETF due anni dopo (con FFN)
Quando si parla di un approccio “quantitativo” per analizzare un fenomeno, si fa riferimento alla capacità di fissare dei riferimenti misurabili e confrontabili tra di loro. Uno dei fondamenti del metodo scientifico è quello della verificabilità e riproducibilità dei risultati.… Leggi tutto »Il potere dei numeri
