Il dubbio Viviamo in tempi curiosi in cui veniamo bombardati da informazioni provenienti da fonti più o meno autorevoli e più o meno indipendenti. È giusto quindi, per amore di verità, provare a fare un po’ di chiarezza su quello… Leggi tutto »Perché, anche se fate trading, Python può essere la scelta migliore e perché potete crederci
Uno dei temi più dibattuti, ma anche più sottovalutati, quando si parla di trading algoritmico, è la qualità della base dati a disposizione. Normalmente si tende a raccomandare di effettuare il backtest di una strategia sugli stessi dati su cui… Leggi tutto »Cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia
Lo scorso aprile 2020 è stato pubblicato il mio ultimo libro “Strategie di Trading con Python”, interamente dedicato al coding come strumento di ricerca per l’analisi quantitativa. Di seguito il link dell’editore: Hoepli “Strategie di Trading con Python”. Per aiutare… Leggi tutto »Strategie di Trading con Python [errata corrige]
Fino a ieri una delle migliori possibilità di progetto a disposizione del pubblico retail era costituito dalle varie piattaforme a pagamento (o in comodato d’uso) fornite da vari provider (broker ma anche semplici software house). Stiamo parlando di suite per… Leggi tutto »Una finestra sul passato ed una sul futuro: la filiera di progetto di un trading system nel 2021
Una tecnica quantitativa per misurare la tenuta di un modello su dati storici sconosciuti. Architetture di validazione classiche In questo articolo è nostra intenzione dimostrare come sia possibile rendere oggettiva la valutazione di un modello di trading o di investing… Leggi tutto »Oltre lo Z-Test: validazione “GSA” di un trading system e definizione del “Persistence Validation Ratio”
Uno degli elementi più ricorrenti utilizzati (spesso ahimè a sproposito) per lo sviluppo di strategie sistematiche è il “bias”. Stiamo parlando della tendenza periodica di uno strumento finanziario a registrare dei trend definiti al rialzo o al ribasso. Il bias… Leggi tutto »Un approccio rigoroso per lo studio della stagionalità
Se mi affacciassi oggi per la prima volta sui mercati finanziari di sicuro avrei molti più strumenti di un tempo. Non sto parlando soltanto di piattaforme più o meno stabili, ma anche di informazioni e strumenti gratuiti con i quali… Leggi tutto »Alla ricerca di occasioni sul mercato USA con Python
Oggi lavorare sull’Asset Allocation non richiede più costosi tool a pagamento o servizi di terze parti, ma può essere fatto in completa autonomia grazie ai linguaggi open source. In questo articolo faremo vedere come sia possibile manipolare i dati, costruire… Leggi tutto »Un Asset Allocation Open Source con Python
Uno dei temi più dibattuti tra gli addetti ai lavori (devo dire prevalentemente tra operatori non istituzionali, dato che i professional hanno le idee piuttosto chiare) è quello di commisurare il rischio per singola operazione alla volatilità di periodo oppure… Leggi tutto »Il peso della Volatilità
Stiamo vivendo settimane concitate, con i mercati che si muovono con notevole volatilità, con impulsi direzionali molto bruschi. Questo status si traduce in un maggior rischio per operazione, che possiamo percepire come la probabilità che la nostra barca possa ribaltarsi… Leggi tutto »Trading System Modificati Geneticamente
