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Gandalf Sonar: una carta nautica indispensabile per navigare in sicurezza

Navigare nei mercati finanziari è un viaggio complesso, simile a quello di un marinaio che solca l’oceano. Come il marinaio che si affida a una mappa nautica dettagliata per evitare pericoli e tracciare le rotte migliori, anche il trader dipende da strumenti di analisi quantitativa per orientarsi tra i fluttuanti prezzi degli strumenti finanziari.

Per i trader sistematici/quantitativi alle prime armi, la domanda ricorrente è: “Come inizio a sviluppare una strategia di trading?” Questo interrogativo legittimo spesso li spinge a una frenetica ricerca di regole preconfezionate o a un’eccessiva ottimizzazione, rischiando di incappare nell’overfitting. Questo fenomeno può compromettere le probabilità di trarre profitti dal mercato, portando talvolta all’abbandono della professione.

Analogamente, i fund managers si trovano spesso a dover prendere decisioni cruciali per gestire le posizioni, mentre gli analisti devono condurre un’analisi completa, sia tecnica che fondamentale, di un determinato asset. In questo intricato scenario, è fondamentale disporre di una mappa chiara che dia indicazioni essenziali per evitare di perdersi tra l’infinità di informazioni ottenibili attraverso l’analisi dei dati finanziari.

Spinto da questa necessità, il gruppo di ricerca e sviluppo di Gandalf Project ha deciso di creare un report che possa fungere da carta nautica per qualsiasi professionista finanziario, dando vita al Gandalf Sonar report. Come suggerisce il nome, l’obiettivo del servizio è quello di scandagliare uno strumento finanziario per comprenderne le caratteristiche quantitative, la natura e le strategie più promettenti. La profondità dell’analisi è difficilmente paragonabile ad altri servizi, permettendo a chiunque di utilizzare le tabelle in linea con i propri obiettivi personali.

Un trader avrà a disposizione informazioni preziose per testare un’idea, con oltre 30 strategie grezze (solo con uscita temporale e senza gestione del rischio) da cui partire, senza dover dedicare tempo a valutare quale strada convenga intraprendere per ogni strumento finanziario. È importante sottolineare che, nonostante la natura quantitativa delle informazioni, anche un operatore discrezionale può trarne beneficio. Ad esempio, un trader che opera discrezionalmente in mean reversion può avere un’idea sulla profittabilità o meno, attuale e storica, di quel approccio o può utilizzare le informazioni di bias/stagionalità per decidere come gestire una posizione. 

Di seguito si può osservare una delle numerose informazioni di bias, calcolata su tre diversi periodi temporali per valutare la continuità. In aggiunta, è presentata una delle 36 strategie proposte, accompagnata da semafori che esemplificano graficamente ciò che viene svolto quantitativamente. Questo ci permette di fornire un’indicazione veloce sulla validità dell’idea di trading sia nel breve termine (primo semaforo dall’alto) che nel lungo periodo (secondo semaforo).

Un analista può utilizzare le informazioni estratte dalle tavole per aumentare drasticamente la profondità e la qualità di un articolo o di una presentazione. Le analisi dettagliate fornite dal Gandalf Sonar report offrono una base solida per argomentazioni ben fondate e approfondimenti accurati, rendendo i contenuti più persuasivi e informati.

Questa settimana abbiamo appena lanciato il servizio Gandalf Sonar dedicato al Gold Future, dando voce all’esigenza sia di trader ed investitori che operano su Gold Future in ottica speculativa che a tutti coloro che utilizzano il Gold come strumento di hedging (ad esempio di portafogli azionari). Conoscere la correlazione tra Gold e gli altri asset, su finestre scorrevoli multiple, o pesare opportunamente l’esposizione di portafoglio sulla base della forza relativa opportunamente “calcolata”aggiustata”, può aumentare la comprensione delle dinamiche in atto e a ridurre il rischio atteso.

Il servizio (in inglese) è rivolto a trader, analisti, operatori finanziari, investitori, studenti e chiunque abbia una necessità o un interesse nel mondo finanziario. Il servizio è orientato sia al mercato retail che istituzionale, con la possibilità per quest’ultimo di richiedere una personalizzazione che risponda alle esigenze specifiche. Un prodotto in promo di lancio che di per se è sia un libro, che una miniera d’oro di informazioni operative.

Per una descrizione più dettagliata delle informazioni presenti nel report, si rimanda alla pagina del servizio. Per richiedere ulteriori informazioni o per abbonarsi al report, potete scriverci all’indirizzo info@gandalfproject.com.

Michael Trequattrini

Ricercatore Quantitativo

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