Il progetto Gandalf ha compiuto il suo sesto anno di vita e si sono consolidati i principali filoni di formazione. Come si colloca esattamente il TACB all’interno di questo microcosmo?
Come Gandalf ci occupiamo in particolare di Intelligenza Artificiale applicata al trading operativo, quindi di Programmazione Genetica per la realizzazione di Trading System e di Deep Neural Networks per la classificazione di strumenti finanziari e gestione di portafoglio. Ma se questo rappresenta lo step 2.0 nella creazione di tecniche di compravendita, abbiamo coperto ormai, lasciatemi dire in modo piuttosto esaustivo, tutto il mondo più “tradizionale” dell’ideazione, dello sviluppo, della validazione e della messa in opera di trading system. Sto parlando della trattazione di tecniche quantitative, quindi statistiche, per determinare se esistano o meno regole ripetitive da applicare sui mercati per prendere profitto. Se la prima parte si declina in ambito formativo con la “Pattern Farm”, Il percorso “Trading Automatico come Business” va a coprire proprio questo secondo ambito.
L’offerta formativa Gandalf Project si compone tuttavia non solo della Pattern Farm e del TACB, ma, ad oggi, anche della giornata Futures Trading e del corso online “Equity Control”. Puoi aiutarci a mettere ordine per capire quale sia il filone più adatto per ciascuno?
Gandalf Project è essenzialmente un team di ingegneri, programmatori, trader ed economisti, che lavorano quotidianamente nella ricerca e sviluppo in ambito finanziario. Questo è il cuore pulsante del nostro business e da ciò scaturisce sia il trading sui nostri portafogli personali che la consulenza e la formazione, attività che vengono alimentate in un volano virtuoso. Parlando specificamente della formazione, ad oggi abbiamo tre corsi specialistici (“Pattern Farm”, “Futures Trading” ed “Equity Control”) ed un corso unitario orientato alla messa in opera di un’attività imprenditoriale a tutto tondo (“Trading Automatico come Business”). Chi ha già delle buone conoscenze e desideri scendere in profondità sul tema del trading genetico, dei sistemi di controllo sull’equity line o abbia bisogno di arricchire il proprio parco sistemi con una decina di trading system per tutte le tasche può partecipare rispettivamente alla “Pattern Farm”, all’ ”Equity Control” o al “Futures Trading”. Chi invece voglia effettuare un percorso unitario orientato alla creazione di sistemi, all’aggregazione all’interno di portafogli efficienti fino alla messa in opera e alla realizzazione di una infrastruttura tecnologica adeguata, ha la scelta obbligata di partecipare al “Trading Automatico come Business”.
Come è venuta l’idea di strutturare un corso così completo e al contempo impegnativo?
Quando con Marco Vironda Gambin abbiamo pensato per la prima volta al TACB, ci siamo confrontati sulla necessità di avere un unico percorso di formazione compatto, impegnativo, ma esauriente, che consentisse ai partecipanti di avere a disposizione l’intera cassetta degli attrezzi di una attività estremamente sottovalutata. Un obiettivo molto ambizioso che andava nella direzione di creare quel corso che entrambi avremmo desiderato vivere agli inizi della nostra carriera e che purtroppo ancora non esisteva. Un corso per minimizzare i tempi di avvio di una attività imprenditoriale basata sul trading operativo. E a giudicare dai feedback delle prime edizioni del TACB direi proprio che siamo andati nella giusta direzione.
Esistono molte piattaforme nel panorama del trading online. Come mai la vostra scelta è ricaduta sul binomio Tradestation-Multicharts?
Fondamentalmente per due motivi: il primo è che il codice EasyLanguage/PowerLanguage, come dice il nome, è alla portata di tutti, intendo anche di chi non sia specificamente un programmatore ed il secondo motivo è che queste piattaforme sono utilizzate da oltre l’80% degli operatori profittevoli sul mercato. Aggiungiamo a questo che entrambe le tecnologie sono state premiate più volte come le migliori nel loro settore, in numerosi benchmark internazionali.
E poi c’è il Precog. Puoi spiegarci di cosa si tratti esattamente?
Il Precog è un codice EasyLanguage/PowerLanguage che gira all’interno di Tradestation e Multicharts e permette di sondare un’intera libreria di pattern e di differenti regole d’ingresso su qualsiasi strumento finanziario e su ciascun time frame. Sintetizzando permette di capire molto rapidamente se esistano o meno, su una serie di dati, delle inefficienze statistiche e quindi delle regole da applicare ripetitivamente su quel time frame per avere profitto. E’ anche possibile orientare tale ricerca su una specifica tipologia di sistemi: ad esempio possiamo chiedere al Precog se sulla serie oraria del Gold Future esista una modalità di breakout o sull’ Emini S&P500 Future funzioni una logica reversal e quale sia quella più profittevole o quella che garantisca un migliore rapporto tra rendimento e rischio. I tempi di elaborazione sono contenuti e consentono anche ad un novizio di progredire con grande sicurezza.
E poi all’interno del TACB vengono forniti anche 5 trading system della vostra batteria personale?
Desidero essere molto chiaro su questo punto: operare sui mercati in maniera sistematica significa non potersi adagiare mai e questo, in buona sostanza, è dovuto alla natura mutevole dei mercati stessi. Qualsiasi trading system vive delle fasi di sincronia, in cui le cose vanno come ci si aspetta, accompagnate da lunghe e spesso infauste fasi di asincronia con il mercato di riferimento.
L’unica costante è, per così dire, il cambiamento.
In parole povere ogni sistema può smettere di funzionare e avere uno strumento come il Precog, che consenta di essere autosufficienti nella produzione di nuovi trading system, può garantire la continuità della filiera.
Come bisogna comportarsi con i sistemi che vanno in avaria?
A nostro avviso la migliore forma di protezione arriva dall’incontro dei sistemi di Equity Control con una sana logica di Rotazione. Entrambe le tecniche possono coesistere o essere utilizzate separatamente a seconda delle proprie esigenze di portafoglio. Nel TACB forniamo un paio di sistemi di Equity Control che si sono rivelati robusti negli anni (per chi volesse scoprire oltre una trentina di altre modalità di controllo, dedicando un’intera giornata solo a questo argomento, può frequentare il corso “Equity Control”) e forniamo anche un paio di tecniche rotazionali. Questo nell’ottica di rendere autosufficienti i partecipanti, al di là degli eventuali e doverosi approfondimenti del caso da effettuare in un secondo tempo. Come è ben noto, non si finisce mai di imparare e mai come in questo campo questo adagio risulta veritiero.
Che spazio viene dato alla parte infrastrutturale?
All’interno della seconda giornata di corso che, non a caso, avviene a mercati aperti, indaghiamo tutta una serie di aspetti legati a criticità che possano avvenire sul mercato con interi portafogli gestiti da macchine, agganciate ai mercati elettronici (che siano VPS o In House Farm). Nelle oltre 600 pagine di manuale vengono fornite tutte le contromisure all’interno di un logbook di emergenza. Avere chiarezza su questi aspetti è forse più importante che saper progettare un buon trading system. Questa affermazione può stupire soprattutto i neofiti, ma chi è ben navigato in questo settore non avrà difficoltà a riconoscerlo.
E’ possibile avere un programma dettagliato?
Certamente: qui potete leggere i dettagli dell’intero percorso TACB. D’accordo con Marco Vironda Gambin, dalla scorsa edizione abbiamo deciso di dare maggiore spazio alla generazione di nuovi sistemi con il Precog la prima giornata, che si completa con la descrizione dei punti salienti dei cinque trading system finalizzati presentati. Il trait d’ tra la prima e la seconda giornata sono le tecniche di allestimento di portafoglio, integrate dai sistemi di Portfolio Management (Equity Control e sistemi Rotazionali). Poi la lunga galoppata sulla parte infrastrutturale caratterizzata dalla gestione delle tecnologie di connessione con i differenti broker, dalle allarmistiche in caso di crash della connessione dati, black out elettrico, asincronia tra posizioni reali e teoriche dei singoli trading system, avaria di flusso di un singolo mercato, problemi di latenza ecc. Nulla viene lasciato al caso e ci tengo a specificare che non si tratta di un cammino “enciclopedico”, ma di un lavoro certosino che vada a colpire solo ed esclusivamente ciò che serva davvero.
In definitiva cosa può aspettarsi dunque chi frequenti il TACB?
Apprendere tutto, proprio tutto ciò che serva per operare sistematicamente sui mercati in modo imprenditoriale. Nulla è lasciato al caso, si tratta di una consulenza vera e propria che cura ogni aspetto tecnico e operativo. E non si è lasciati da soli: l’iscrizione al corso permette di fruire da subito della registrazione dell’ultima edizione d’aula e di avere tutto il materiale didattico (codici dei trading system, Precog, slide, programmi e fogli excel) per giungere in aula già preparati per potersi dedicare a problemi di secondo livello. Dopo il corso rimane un filo diretto con me e Marco per dipanare qualsiasi dubbio possa venire, anche considerando il fatto che le tecnologie si evolvono e qualche aggiornamento può essere necessario. A questo aggiungiamo che ogni partecipante ha un intero anno solare a disposizione a partire dall’iscrizione per rifrequentare l’aula gratuitamente o per richiedere in alternativa la nuova registrazione.
Che dire, un percorso unico nel suo genere, compatto ed estremamente impegnativo, adatto soltanto per chi abbia voglia di impegnarsi a fondo in uno dei mestieri, a mio avviso, più belli del mondo.
RICHIEDI GRATUITAMENTE LA REGISTRAZIONE DEI PRIMI TRE WEBINAR
Per richiedere gratuitamente la registrazione dei tre webinar potete inviare un’email a info@gandalfproject.com
Giovanni Trombetta
Head of Research & Development Gandalf Project
