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Strategie di Trading con Python [errata corrige]

Lo scorso aprile 2020 è stato pubblicato il mio ultimo libro “Strategie di Trading con Python”, interamente dedicato al coding come strumento di ricerca per l’analisi quantitativa.

Di seguito il link dell’editore: Hoepli “Strategie di Trading con Python”.

Per aiutare nella lettura (vista la piccola dimensione dei caratteri utilizzati nelle tavole di progetto), ricordo ai lettori che tutti i codici presentati nel libro sono scaricabili al seguente link: codici del libro (per poterli visualizzare troverete le credenziali all’interno del libro stesso).

In attesa di future ristampe e della versione internazionale coerentemente corretta, di seguito l’errata corrige della attuale versione pubblicata:

  • Pag. 25 ultima riga: “lista.remove(posizione)” va sostituito con “lista.remove(elemento)”.
  • Pag.61, 5° riga: “12 x 8 pollici” va sostituito con “12 x 4 pollici” (come da figura).
  • Pag.62, riga 8: “numero di lanci” va corretto con “numero di dadi”. La distribuzione delle occorrenze del lancio di 2 dadi è di tipo triangolare ma, all’aumentare del numero dei dadi si approssima una distribuzione di tipo gaussiano (nel dominio discreto in questo caso).
  • Pag.68, 3° riga, “index = 1” da sostituire con “axis = 1“.
  • Pag.79, 6° riga dal basso: “funzione str()” da sostituire con “funzione std()“.
  • Pag. 82: nella funzione “DonchianChannelDown”, la nota descrittiva al suo interno fa riferimento al calcolo del massimo dei massimi. Va inserito il riferimento al minimo dei minimi di una serie a finestra scorrevole.
  • Pag. 21 Figura 2.4, Pag. 22 Figura 2.5 e 2.6, va inserito il calcolo di “profitto” anche fuori dall’istruzione condizionale.
  • Pag. 187 correggere “25 aprile” con “25 dicembre”.
  • Pag.111 e Pag. 112 Figura 4.11, correggere definizioni medbodyprice e medprice come segue:
    o medprice = (high + low) / 2
    o medbodyprice = (open + close) / 2
  • Pag.114, codice della Figura 4.15, riga 2: “dataset_perc.avg” da sostituire con “dataset_perc.avgprice“.
  • Pag.117, 5° riga: errore di battitura “numero_correlazion in, riga 3” da sostituire con “numero_correlazioni in riga 3“.
  • Pag.137, 10° riga dal basso: il prezzo corretto è 2958.50$ anziché 2858.50$.
    Pag.137, 8° e 5° riga dal basso: il prezzo corretto è 2971.75$ anziché 2871.75$.
  • Pag.202, 2°/3° riga dal basso: errore di battitura “Nelle Figure 6.6 e 6.7” da sostituire con “Nelle righe 6 e 7“.
  • Pag.237, la descrizione della regola di uscita Long indicata “usciamo alla violazione del minimo a 20 giorni (llv20)” va sostituita con “usciamo alla violazione del minimo a 5 giorni (llv5)“.
  • Pag.246 figura 6.90 c’è un errore nel riferimento a low.shift(1) anziché low_daily1.

Segnalo inoltre che la libreria utilizzata per lo scaricamento dei dati “FFN” (link documentazione) potrebbe date problemi di scaricamento nel modulo di collegamento a Yahoo Finance. Se ciò dovesse accadere la libreria alternativa che consigliamo di utilizzare è YFinance (link documentazione).

Se doveste notare ulteriori imprecisioni o errori nel testo, potete segnalarlo direttamente a me, scrivendo al seguente indirizzo email: info@gandalfproject.com

Questo invece un breve video (risalente alla pubblicazione) che descrive più in dettaglio tutti i capitoli e gli argomenti trattati nel libro:

Buona lettura!

Giovanni Trombetta
Founder – Head of R&D Gandalf Project

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