La radice greca del termine ”helios” (= sole) e ”anthos” (= fiore), tradisce l’origine del nome del nuovo sistema genetico che da qualche mese si è aggiunto con successo alla scuderia Gandalf. “Helianthus” infatti, è il nome tecnico del più moderno “Girasole” e allude al fatto che tale sistema segua lo svolgimento della seduta cash dell’Emini S&P500, dall’alba al tramonto, senza andare mai overnight.
Il nostro team di ricerca e sviluppo ha infatti progettato una nuova classe di sistemi particolarmente adatti a limitare il rischio di operazione durante le fasi cash, quindi, di fatto, soltanto a mercati aperti. Questo si declina nel fatto che, una volta entrati in posizione, al rialzo o al ribasso, tale posizione verrà sempre chiusa entro l’orario di chiusura cash del mercato di riferimento. Nel caso dell’ Emini S&P500, tale seduta inizia alle 15.30 e si chiude alle 22 (ora italiana).
Ma diamo uno sguardo più da vicino a questo nuovo sistema:
In figura 1 possiamo osservare gli ultimi trade effettuati dal sistema bidirezionale, che attende un setup al rialzo o al ribasso nelle sedute precedenti, per inserire un ordine limit nella direzione corrispondente al setup attivato. Se tale livello di prezzo viene violato, il sistema entra long o short con un contratto (nella versione multicontratto l’ingresso può avvenire con più contratti e l’uscita diventa scalare). L’ultimo trade effettuato (quello più a destra in figura 1, corrispondente a venerdì 6 maggio 2016), ha cavalcato l’intera seduta fino alle 22, portando a casa un utile di 17.2 punti per contratto, corrispondenti a 860 $.
Diamo uno sguardo al sistema su un fronte temporale più consistente ed esattamente dal 2000 ad oggi:
In figura 2 possiamo osservare l’equity close to close (ad operazioni chiuse) di Helianthus nel nuovo millennio, ipotizzando di entrare sempre e solo con un contratto. A seguire invece l’equity a tempo (ad operazioni aperte):
La dinamica in atto è quella di un sistema particolarmente sincrono al mercato di riferimento, con una buona sequenza di nuovi massimi consecutivi.
Da un punto di vista metrico parliamo di un Profit Factor di 3.19 e di un Average Trade di 202 $, sufficientemente capiente per sopperire a slippage e commissioni. Il confort psicologico è piuttosto confortante (Percent Profitable di oltre il 61%) e anche il rapporto rendimento su rischio di 1.85, conferma come per ogni operazione vincente si sia remunerati 1.85 volte la perdita media.
La sofferenza procurata dal sistema si può identificare in primis dal numero massimo di operazioni negative consecutive, 7 in media, ma vanno guardate le 8 avvenute nel caso short. In seconda battuta, ma non per importanza, diamo uno sguardo al draw down.
Il Max Draw Down è stato di -3275 $, tutto sommato contenuto considerando che abbiamo imposto uno stop loss per singola operazione di -1500 $.
Infine diamo uno sguardo ai rendimenti periodici.
Il rendimento sembra essere correlato a doppio filo alla volatilità di periodo che ha effetto anche sul confort psicologico (Percent Profitable).
In sintesi un sistema robusto che ha bisogno di poca manutenzione ed è particolarmente adatto per essere replicato anche manualmente, quindi non necessariamente con l’automatizzazione completa.
Buon trading e buona settimana!
Giovanni Trombetta
Head of Research & Development
Gandalf Project
