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AIBridge: un ponte tra la comunità scientifica e quella finanziaria (Terza Parte)

AiBridge è una tecnologia, attualmente in sviluppo nell’incubatore Gandalf Project, che permette di connettere Python a TradeStation/Multicharts, e quindi di importare strumenti di AI all’interno delle piattaforme maggiormente utilizzate dai professionisti degli investimenti.

Nel precedente articolo abbiamo illustrato come utilizzare ABridge per analizzare e tradare un portafoglio genetico sull’intero S&P 500 attraverso grafici, indicatori e strategie TradeStation. Abbiamo quindi simulato un acquisto su tutti i titoli dell’S&P 500 quando il modello genetico evidenziava Risk-ON ed una chiusura delle posizioni in caso contrario: in sostanza abbiamo utilizzato una modalità “trading system”.

I professionisti finanziari, però, sanno bene che, spesso, un approccio di compra-vendi, soprattutto sul mercato azionario, difficilmente si concilia con il contenimento della volatilità dei loro portafogli, quindi preferiscono di gran lunga un approccio gestionale più morbido. In questo articolo presenteremo AiBridge in modalità Asset Allocation.

Nella Figura1 potete vedere lo stesso identico modello di portafoglio genetico attraverso un Radarscreen sul DowJones 30 appunto, in modalità Asset Allocation.

Figura 1 – AiBridge –  Radarscreen Modalità Asset Allocation

Il Radarscreen evidenzia su ogni titolo e per 8 settimane a partire dalla settimana corrente (a destra del RadarScreen) un’indicazione tra le seguenti 4:

Dove:

  • Increase corrisponde ad uno switch del modello da Risk-OFF a Risk-ON
  • Hold corrisponde ad una permanenza del modello in uno stato Risk-ON
  • Reduce corrisponde ad uno switch del modello da Risk-ON a Risk-OFF
  • Una cella vuota corrisponde ad una permanenza del modello in uno stato Risk-OFF

Facciamo un esempio pratico sul titolo AMGN (Amgen Inc).

Ipotizziamo che abbiate il titolo AMGN in portafoglio, e lo abbiate comprato per una logica non necessariamente tecnica: in questo caso, AiBridge (facendo riferimento dalle indicazioni out of sample provenienti dal portafoglio genetico), segnala settimanalmente un ribilanciamento del portafoglio sul titolo AMGN e non un più rischioso timing di Buy/Sell.

Andiamo più nel dettaglio, utilizzand le strategie Tradestation per testare il modello di Asset Allocation contro il Buy & Hold.

In Figura2 potete vedere i settaggi della strategie per simulare il Buy&Hold ed in Figura2 la corrispondente Equity Line.

Figura 2: AiBridge – Settaggi per Simulazione Buy&Hold 

Figura 3: AiBridge: Equity Line Buy&Hold su AMGN

Come vedete nelle Figure 2 e 3, AiBridge fornisce la possibilità di, innanzi tutto calcolare le performance del Buy&Hold sul titolo selezionato. Infatti, lasciando al 100% il portafoglio sia in caso di RiskON che di RiskOFF, otteniamo appunto le performane Buy&Hold.

Figura 4: AiBridge Settaggi per Asset Allocation 50/100

Nella figura 4, abbiamo invece settato il modello per mantenere una posizione minima del 50% del capitale allocato su AMGN (10,000 USD) e di portarlo al 100% solo quando il modello consiglia di aumentare il rischio sull’asset in questione.

In sostanza il modello effettua questa simulazione:

Figura 5: AiBridge Equity Line con Asset Allocation 50/100

Figura 6: Buy&Hold vs AiBridge Asset Allocation 50/100

In Figura 6 potete vedere i risultati del Buy&Hold e del Modello di Asset Allocation 50-100 a confronto. Come vedete il modello, seppur riducendo la Total Peformance Buy&Hold del 9%, abbatte il MaxDrawDown del 27%, aumentando il rapporto rendimento/rischio del 25%.

Riepilogo

In questo articolo abbiamo provato ad utilizzare ABridge, tecnologia che permette di connettere modelli di Intelligenza Artificiale alle più diffuse piattaforme di trading, in modalità Asset Allocation. Abbiamo provato a confrontare le performance Buy&Hold del titolo AMGN (Amgen Inc) con i risultati di una strategia di Asset Allocation dinamica 50/100, (mantenendo cioè una size minima del 50% che si ri-bilancia settimanalmente in modo dinamico al 100% solo quando il modello genetico suggerisce di aumentare il rischio).

Quello che abbiamo presentato in questo articolo è soltanto un esempio delle numerose possibilità che AiBridge consente sia al Trader che all’Asset Manager. Questo tecnologia infatti, consente di osservare il mercato attraverso complessi modelli di intelligenza artificiale (tra cui come in questo caso sistemi di Genetic Asset Managent) e di sovrapporre a questi strategie di trading e/o strumenti di asset allocation personalizzabili, sfruttando tutte le funzionalità delle piattaforme di trading tradizionali.

Domenico D’Errico

Esperto Easylanguage/Powerlanguage
Collaboratore Gandalf Project

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