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AIBridge: AIBridge100

AIBridge is a service that allows the utilization of signals from Artificial Intelligence within commercial platforms such as Tradestation and Multicharts. The idea stems from the need to bridge the gap between two seemingly distant worlds: that of machine learning system programmers and those who regularly operate in regulated financial markets. The former work with open-source languages like Python (think of tools like SciKitLearn, Keras, Tensorflow, Pytorch, just to name a few), while the latter use commercial suites ready for operational use without having to worry about handling their own money, connecting to one or more APIs, or managing data (coding is limited to the use of Easylanguage/Powerlanguage within the aforementioned platforms).

AIBridge è un servizio che permette di fruire segnali provenienti dall’Intelligenza Artificiale all’interno di piattaforme commerciali come Tradestation e Multicharts. L’idea nasce dall’esigenza di far parlare due mondi apparentemente molto distanti tra di loro: quello dei programmatori di sistemi di machine learning e coloro che operano regolarmente sui mercati finanziari regolamentati. I primi lavorano con linguaggi open source come Python (si pensi a strumenti come SciKitLearn, Keras, Tensorflow, Pytorch solo per fare degli esempio), mentre i secondo sfruttano suite commerciali già pronte ad un utilizzo operativo, senza doversi preoccupare di movimentare il proprio denaro, della connessione ad una o più API o della gestione dei dati (il coding è ridotto all’utilizzo di Easylanguage/Powerlanguage all’interno delle suddette piattaforme).

AIBridge allows users to open their Tradestation or Multicharts platform and add all the informational and operational components from third-party services. The first of these services is AIBridge100, incubated by the Research and Development team at Gandalf Project!

AIBridge permette di aprire la propria piattaforma Tradestation o Multicharts e di aggiungere tutta la parte informativa ed operativa proveniente da servizi terzi. Il primo di questi servizi è AIBridge100, incubato dal team di Ricerca e Sviluppo di Gandalf Project!

AIBridge100 is powered by a proprietary system from Genetic Asset Management, which periodically assigns a RISK ON or RISK OFF attribute to each of the top 100 assets by weight in the S&P 500 USA (and with sufficient history to perform our GAM model training operations). At the bottom of the page, you can view the complete list of assets currently connected to the service (this list may periodically change, and clients will be promptly notified).
A weekly update is provided for an Easylanguage function that powers a Radarscreen within a Workspace on the platform. This Radarscreen indicates the RISK ON assets (those potentially more suitable for purchase or for building quantitative strategies) and the RISK OFF assets (those potentially more risky). The Radarscreen is linked to all the plotting functions of Tradestation and Multicharts, and it is always possible to view the setups produced for a specific asset and the equity line obtained by combining a buy-and-hold strategy filtered by the highlighted signals.
The service is designed to be used as a filter to build and validate one’s own operational strategies, whether discretionary or systematic, and not to be used as a ready-to-use Asset Allocation system.

AIBridge100 è alimentato da un sistema proprietario di Genetic Asset Management che su base periodica associa un attributo di RISK ON o RISK OFF a ciascuno dei 100 asset a maggior peso dell’S&P500 USA (e con sufficiente storico per eseguire le operazioni di addestramento dei nostri modelli GAM). In fondo alla pagina è possibile visionare la lista completa dei titoli attualmente agganciati al servizio (tale lista periodicamente potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente segnalate ai clienti).
Su base settimanale viene fornito un aggiornamento di una funzione Easylanguage che alimenta un Radarscreen all’interno di un Workspace nella piattaforma. Tale Radarscreen, segnala i titoli in RISK ON (quelli potenzialmente più adatti ad essere acquistati o sui quali costruire strategie quantitative) e quelli in RISK OFF (quelli potenzialmente più rischiosi). Il Radarscreen è agganciato a tutte le funzioni di plotting di Tradestation e Multicharts ed in ogni momento è possibile visionare i setup prodotti su uno specifico asset e l’equity line ottenuta unendo una strategia buy&hold filtrata dai segnali evidenziati.
Il servizio nasce per essere utilizzato come filtro sul quale costruire e validare le proprie strategie operative, siano esse discrezionali o sistematiche e non per essere utilizzato come un sistema di Asset Allocation pronto all’uso.

How the RISK ON – RISK OFF attributes are generated: a proprietary algorithm continuously updates its database and searches for Asset Allocation rules that are potentially more advantageous compared to a simple buy-and-hold strategy. The goal is to generate, in advance, an adaptive model that can adjust as much as possible to changing market conditions, outperforming buy-and-hold based on a risk-reward ratio. In the example shown in the figure, you can see a GAM algorithm that has a more moderate return compared to buy-and-hold on the same reference basket, but it has a significantly lower risk, providing a better projection in terms of Sharpe Ratio, Sortino Ratio, and Calmar Ratio.

Come vengono generati gli attributi di RISK ON – RISK OFF: un algoritmo proprietario aggiorna continuamente la propria banca dati e cerca le regole di Asset Allocation potenzialmente più vantaggiose rispetto ad una semplice strategia buy&hold. L’obiettivo è quello di generare, a priori, un modello adattivo che possa adattarsi il più possibile alla rinnovate condizioni di mercato, battendo il buy&hold sulla base di un rapporto rendimento su rischio (nell’esempio di figura è possibile vedere un algoritmo GAM che ha un rendimento più contenuto rispetto al buy&hold sul medesimo basket di riferimento, ma ha un rischio decisamente più ridotto che gli garantisce una proiezione migliore in termini di Sharpe Ratio, Sortino Ratio e Calmar Ratio.

The key to the process is the validation phase, which occurs in continuous Walk Forward, quantitatively defining the selection of the most suitable genetic organism to continue the process. This effectively excludes any discretionary intervention that could undermine the out-of-sample nature in the development pipeline and increases the likelihood of competitive performance compared to a buy-and-hold strategy.

La chiave del processo è la fase di validazione che avviene in Walk Forward continua, definendo in modo quantitativo anche la selezione dell’organismo genetico più adatto a proseguire nel percorso. Questo, di fatto, esclude completamente qualsiasi intervento discrezionale che possa minare la natura dell’out of sample nella filiera di sviluppo e aumenta le probabilità di un funzionamento competitivo rispetto ad una strategia di buy&hold.

Below are some in-depth articles that describe in more detail some of the processes used:
Articolo: “Genetic Asset Management”
Articolo: “Genetic Asset Management su ETF”

Obviously, no technique, no matter how sophisticated, can guarantee profit, but it can help make fewer mistakes and reduce the probability of loss and expected risk (we leave the disclaimers at the bottom of the page for all aspects related to the risk of financial investments).

Di seguito alcuni articoli di approfondimento che descrivono più in dettaglio alcuni dei processi utilizzati:
Articolo: “Genetic Asset Management”
Articolo: “Genetic Asset Management su ETF”

Ovviamente nessuna tecnica, nemmeno la più sofisticata, può essere garanzia di guadagno, ma può aiutare a commettere meno errori e ad abbassare la probabilità di perdita ed il rischio atteso (lasciamo ai disclaimer alla fine della pagina per tutti gli aspetti legati al rischio degli investimenti finanziari).

Target Audience: The service is aimed at traders and investors, regardless of the approach used (discretionary or systematic), who wish to leverage information from Artificial Intelligence to improve their operational performance.

A chi è rivolto il servizio: a trader ed investitori, a prescindere dall’approccio utilizzato (discrezionale o sistematico), che desiderino sfruttare le informazioni provenienti dall’Intelligenza Artificiale per migliorare le proprie performance operative.

Service Costs: Please email for details and current promotions.

Costi del servizio: scrivere una email ad per conoscere dettagli e promozioni in corso.

US Stocks linked to AIBridge100 Service: It is possible to extend the Radarscreen to cover the entire S&P 500, retaining approximately 66% of the edge obtained from the 100 stocks our machines have been trained on. Greater caution should be exercised with less liquid stocks and those recently added to the basket.

Azioni USA collegate al servizio AIBridge100: è possibile estendere il Radarscreen all’intero S&P500, conservando circa il 66% dell’edge ottenuto sui 100 titoli su cui sono state addestrate le nostre macchine. Maggiore cautela va riservata sui titoli più illiquidi e di recente inserimento nel basket.

TickerComplete Name
AAPLApple Inc.
ABTAbbott Laboratories
ACNAccenture plc
ADBEAdobe Inc.
ADIAnalog Devices, Inc.
ADPAutomatic Data Processing, Inc.
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.
AMATApplied Materials, Inc.
AMGNAmgen Inc. Inc.
AXPAmerican Express Company
BAThe Boeing Company
BACBank of America Corporation
BKNGBooking Holdings Inc.
BLKBlackRock, Inc.
BMYBristol-Myers Squibb Company
BSXBoston Scientific Corporation
CATCaterpillar Inc.
CBChubb Limited
CIThe Cigna Group
CMCSAComcast Corporation
CCitigroup Inc.
COSTCostco Wholesale Corporation
CSCOCisco Systems, Inc.
CVXChevron Corporation
DHRDanaher Corporation
DEDeere & Company
DISThe Walt Disney Company
ELVElevance Health, Inc.
ETNEaton Corporation plc
FIFidelity National Information Services, Inc.
GEGeneral Electric Company
GOOGLAlphabet Inc. (Class A)
GOOGAlphabet Inc. (Class C)
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.
HDHome Depot Inc.
HONHoneywell International Inc.
IBMInternational Business Machines Corporation
INTCIntel Corporation
INTUIntuit Inc.
ISRGIntuitive Surgical, Inc.
JNJJohnson & Johnson
JPMJPMorgan Chase & Co.
KLACKLA Corporation
KOThe Coca-Cola Company
LMTLockheed Martin Corporation
LINLinde plc
LLYEli Lilly and Company
LOWLowe’s Companies, Inc.
LRCXLam Research Corporation
MAMastercard Incorporated
MCDMcDonald’s Corporation
MDTMedtronic plc
MDLZMondelez International, Inc.
MUMicron Technology, Inc.
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.
MRKMerck & Co., Inc.
MSFTMicrosoft Corporation
MSMorgan Stanley
NFLXNetflix, Inc.
NEENextEra Energy, Inc.
NVDANVIDIA Corporation
ORCLOracle Corporation
PEPPepsiCo, Inc.
PFEPfizer Inc.
PGProcter & Gamble Co.
PLDPrologis, Inc.
PGRThe Progressive Corporation
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.
RTXRaytheon Technologies Corporation
SBUXStarbucks Corporation
SCHWThe Charles Schwab Corporation
SPGIS&P Global Inc.
SYKStryker Corporation
TAT&T Inc.
TJXThe TJX Companies, Inc.
TMOThermo Fisher Scientific Inc.
TXNTexas Instruments Incorporated
UNHUnitedHealth Group Incorporated
UNPUnion Pacific Corporation
UPSUnited Parcel Service, Inc.
VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated
VZVerizon Communications Inc.
WFCWells Fargo & Company
WMTWalmart Inc.
XOMExxon Mobil Corporation
Lista Azioni USA collegate al servizio AIBridge100

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