Trading Automatico come Business

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Per la prima volta, in occasione della nuova edizione del TACB, abbiamo realizzato una formula innovativa che permette di SEGUIRE GRATUITAMENTE le prime 6 ore di corso, comodamente dal proprio pc, prima di decidere se iscriversi all'intero percorso!

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Attraverso 3 WEBINAR il partecipante sarà in grado di giudicare, in completa autonomia e senza alcun impegno, se la didattica trattata sia o meno in linea con le proprie esigenze ed aspettative. Il corso di fatto inizia con i 3 webinar e continua con due intere giornate d'aula (una a mercati aperti) in base al programma descritto di seguito.

Due intere giornate d'aula in compagnia di due trader quantitativi professionisti che vivono sui mercati in modo sistematico e che condivideranno le loro metodologie di sviluppo, di automazione e messa in opera di un portafoglio di trading system

Nella prima giornata verrà presentato e consegnato il "PRECOG", un codice proprietario EasyLanguage/PowerLanguage (per Tradestation e Multicharts) in grado di sondare la natura di qualsiasi strumento finanziario su qualsiasi time frame, individuando le inefficienze statistiche mediante le quali realizzare dei trading system robusti.

Verranno inoltre prodotte 5 differenti strategie di trading, partendo da alcune idee semplici e seguendo un protocollo operativo robusto e collaudato, che consenta di costruire i codici in modo replicabile, con focus particolare sulle modalità di validazione. Le strategie ottenute verranno poi assemblate all’interno di un portafoglio equilibrato, che verrà pesato in base allo stato dell’arte delle tecniche di gestione del rischio. Nella seconda giornata si affronterà con un dettaglio mai visto, come allestire un’infrastruttura tecnologica efficiente per rendere automatico l’invio degli ordini sui mercati finanziari, mediante l’utilizzo di Multicharts e Tradestation.

Il valore del corso non si esaurisce meramente nel mettere a disposizione i codici dei trading system, ma nel comprendere a fondo quali siano i passi fondamentali per la creazione di una strategia di trading robusta e come poterne valutare l’affidabilità. Inoltre verranno spiegati i migliori accorgimenti tecnici per rendere efficace l’automazione dei segnali.

Materiale a disposizione dei partecipanti disponibile fin da subito, all'atto dell'iscrizione:

1) la registrazione integrale dell'ultima edizione d'aula (16 ore di filmati) e i tre Webinar Introduttivi (6 ore di filmati)

2) il manuale di consultazione in formato elettronico (oltre 600 pagine, una guida dettagliata di tutti gli argomenti trattati)

3) i codici aperti del PRECOG in formato EasyLanguage e PowerLanguage per Tradestation e Multicharts

4) i codici aperti dei 5 Trading System in formato EasyLanguage e PowerLanguage per Tradestation e Multicharts

5) gli studi sull'aggregazione di Portafoglio e Controllo dell'Equity (in formato Multicharts Portfolio Trader, Market System Analyzer ed Excel)

 

A chi è rivolto questo corso: trader part time, sia discrezionali che sistematici, che vogliano affrontare concretamente la possibilità di far diventare il trading la propria attività principale; trader professionisti che vogliano portare ad un livello successivo la propria operatività, investigando lo stato dell’arte dello sviluppo, della validazione e dell’automazione di trading system.

Prerequisiti: conoscenza di base dei mercati finanziari e delle piattaforme Tradestation e/o Multicharts. Durante le due giornate verranno compilati dei codici nel formato nativo delle due piattaforme (EasyLanguage di Tradestation, PowerLanguage di Multicharts), ma non è necessario avere una conoscenza pregressa di programmazione per comprenderne il senso. 

        

 

PROGRAMMA DEL CORSO


GIORNO 1

1. INTRODUZIONE:

1.1. Trading quantitativo con attività principale: caratteristiche, vantaggi e svantaggi
1.2. Piattaforme di lavoro: linee guida su Tradestation e Multicharts
1.3. Gli strumenti di lavoro: i futures e le loro caratteristiche
1.4. Il datafeed: caricamento e settaggio corretto delle diverse tipologie di dati
1.5. Architettura del codice: come organizzare al meglio il lavoro di programmazione

2. TRADING SYSTEM FARM:

2.1. Tipologia di trading system e logiche di operative
2.2. Metodi di costruzione e di validazione di un trading system
2.3. PRECOG: spiegazione del codice e suo utilizzo su diversi strumenti finanziari e time frame. Laboratorio in aula.
2.4. Trattazione sui metodi di validazione: dalle Architetture Statiche alla Walk Forward Analysis.
2.5. Walk Forward Analysis Rolling ed Anchored alla prova del tempo: perchè prediligere la Rolling.
2.6. Laboratorio comparato con Precog e WFA su strumenti multipli.
2.7. Trading system Platoon sul Platinum Futures: costruzione step by step, dal nucleo base fino alla validazione finale del sistema completo. Focus sui filtri di entrata, sulle tecniche di gestione della posizione e sulla valutazione corretta delle ottimizzazioni.
2.8. Trading system Cooper sul FtseMib Futures: costruzione step by step, dal nucleo base fino alla validazione finale del sistema completo. Focus sui filtri di entrata, sulle tecniche di gestione della posizione e sulla valutazione corretta delle ottimizzazioni.
2.9. Trading system AU79 sul Gold Futures: costruzione step by step, dal nucleo base fino alla validazione finale del sistema completo. Focus sui filtri di entrata, sulle tecniche di gestione della posizione e sulla valutazione corretta delle ottimizzazioni.
2.10. Trading system Barrels sul CrudeOil Futures: costruzione step by step, dal nucleo base fino alla validazione finale del sistema completo. Focus sui filtri di entrata, sulle tecniche di gestione della posizione e sulla valutazione corretta delle ottimizzazioni.
2.11. Trading system Luther sul Dax Futures: costruzione step by step, dal nucleo base fino alla validazione finale del sistema completo. Focus sui filtri di entrata, sulle tecniche di gestione della posizione e sulla valutazione corretta delle ottimizzazioni.



GIORNO 2

 

3. BATTERIA TRADING SYSTEM 

3.1. Il portfolio: 
       3.1.1. Multicharts Portfolio Trader: linee guida, caricamento dati , settaggio corretto, analisi portafoglio. Focus sulla Montecarlo Analysis.
       3.1.2. Market System Analyzer: linee guida, caricamento dati , settaggio corretto, analisi portafoglio. Focus sulla Montecarlo Analysis.
       3.1.3. Excel: linee guida generali
       3.1.4. Modalità alternative: cenni sui metodi di programmazione in linguaggi di alto livello (Python)
3.2. Valutazione del portfolio per la messa in opera con denaro reale: analisi delle dinamiche dei trading systems combinati, stima del capitale necessario, valutazione del rapporto rischio/rendimento e dell’ “indice di sostenibilità”. 
 
4. PORTFOLIO MANAGEMENT

4.1. Quando spegnere e riaccendere un trading system
4.2. Controllo microscopico dei singoli trading system o controllo macroscopico dell’intero portafoglio?
4.3. Cenni sui sistemi di Equity Control e scelta operativa.
4.4. Tecniche di equipesatura.
4.5. Cenni sulle tecniche Rotazionali e scelta operativa.

5. INFRASTUTTURA TECNOLOGICA

5.1. In House Farm VS Virtual Private Server (VPS): analisi dei pro e contro di ciascuna soluzione, valutazione delle migliori offerte presenti sul mercato
5.2. Datafeed: analisi delle alternative presenti sul mercato e delle migliori combinazioni software-fonte dati

6. BROKER

6.1. Come scegliere il broker
6.2. Automazione dei trading system per il trading con denaro reale:
      6.2.1. Automazione della strategia con Tradestation: peculiarità e giusti settaggi
      6.2.2. Automazione della strategia con Multicharts: settings broker, manage broker profile, symbol mapping, strategy properties [Synchronous (Sync) vs Asynchronous (Async)]

7. OPERATION MAINTENANCE

7.1. Orders notification in Tradestation e Multicharts (settings e code)
7.2. Emergency alerts in Tradestation e Multicharts: come utilizzare il nostro script “La Sentinella” per monitorare il corretto aggiornamento dei dati in real time
7.3. Controllo allineamento posizione in Tradestation e Multicharts: come utilizzare il nostro script “Position Control” per monitorare il corretto allineamento tra posizione teorica e posizione reale
7.4. Process Expolorer: monitorare costantemente in maniera efficace la salute della macchina di lavoro
7.5. TWS Start: guida completa al software gratuito che consente il riavvio automatico (senza intervento umano) della piattaforma TWS di Interactive Broker

8. TRADING AUTOMATICO COME BUSINESS

8.1. Fiscalità
8.2. Conto economico dell’attività di trading automatico
8.3. Analisi delle corrette aspettative legate al trading automatico come business

9. APPENDICE

9.1. Bibliografia: i libri migliori per approfondimenti
9.2. Riferimenti online fondamentali per il trader quantitativo

 

I Relatori: Giovanni Trombetta e Marco Vironda Gambin

 

Giovanni Trombetta

Head of Research & Development in Gandalf Project. Laureato in ingegneria elettronica inizia la sua carriera in Vodafone nel dipartimento di Ingegneria delle Radio Frequenze, specializzandosi sul tema dell’ottimizzazione dei parametri di rete. Dopo alcuni anni di approfondimento nel campo dell’analisi tecnica, della statistica applicata ai prezzi e del money management, ha iniziato ad operare sui principali mercati internazionali su azioni, future, opzioni e valute. Utilizza l’esperienza nel campo delle reti neurali e degli algoritmi genetici per la creazione di trading system. È fra i migliori conoscitori delle piattaforme Visual Trader, Tradestation, Multicharts e Amibroker, su cui implementa strategie di trading, indicatori e filtri creati da chi fa trading per chi fa trading. Inizialmente sotto la guida di Michele Maggi, dal 2005 collabora con la Trading Library e con la Traderlink nel ramo formazione. Ha contribuito alla redazione del libro “Visual Trader II: Implementare Strategie Vincenti” edito da Trading Library. Nel 2007 ha fondato il portale finanziario “In Trade We Trust” con Federico Zilli. Dal 2009 ha collaborato con Paolo Arena al restyling della sezione Trading System del software Visual Trader. Nel 2011 ha ideato e fondato il progetto G.A.N.D.A.L.F. (www.gandalfproject.com), all’interno del quale collabora con Luca Giusti e guida il gruppo di ricerca e sviluppo specializzato nell’applicazione dell’intelligenza artificiale al mondo della finanza quantitativa. Dal 2012 sviluppa il software Gandalf per la ricerca di inefficienze statistiche sulle serie storiche dei prezzi di azioni, future, valute ed ETF. La sua principale attività è quella di trader e progettista di trading system, materia sulla quale tiene corsi di formazione, coaching e consulenze a privati ed aziende. È Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico S.I.A.T. (la branca italiana dell' I.F.T.A.), relatore sin dalle prime edizioni all' Investment and Trading Forum di Rimini, al TOL Expo di Borsa Italiana e all' OptionForum, collabora in progetti di formazione con banche, broker e società di IT (Traderlink, Tradestation, BATS Europe). È possibile leggere i suoi articoli anche su Milano Finanza, sulla rivista Traders e sulla rivista internazionale Technical Analysis of Stocks & Commodities.

 

 Marco Vironda Gambin

Nato a Torino il 25/09/1981, si avvicina al mondo del trading fin dai primi anni 2000, affiancando il nonno nella gestione dei risparmi di famiglia. Attento conoscitore dell’analisi tecnica, dal 2005 inizia a specializzarsi nel trading grafico intraday, per farne, dal 2007, la sua principale attività. Sempre alla ricerca di nuovi ed affidabili approcci al trading, dal 2010, fa dell’analisi matematico-statistica il fulcro del proprio lavoro, iniziando a creare trading system automatici intraday sui principali futures azionari e valutari. Dal 2011 la sua attività di trader privato si basa esclusivamente su strategie automatizzate. Vincitore dell'Investment & Trading Cup 2015 (ITCup) sezione Trading System: i suoi trading system conquistano il 1°, 2° e 3° posto, realizzando, in tre mesi, performance maggiori del 30,00%. Nello stesso anno viene pubblicato il suo primo libro, "Uomini di Trading" (Edoardo Varini Publishing, 2015) scritto a quattro mani con Fabrizio Bocca, trader quantitativo di pluriennale esperienza. Relatore abituale all'Investment and Trading Forum di Rimini e al TOL Expo di Borsa Italiana, collabora in progetti di formazione con banche italiane. È possibile leggere i suoi articoli sulla rivista Traders’. È Socio Ordinario Professional S.I.A.T. (la branca italiana dell' I.F.T.A.), relatore abituale all' Investment and Trading Forum di Rimini e al TOL Expo di Borsa Italiana. Collabora in progetti di formazione con banche italiane e con Borsaprof.it del Professor Pierluigi Gerbino. È possibile leggere i suoi articoli anche sulla rivista Traders.

 


 

PROSSIMA EDIZIONE

Webinar 1 (didattica online registrata)
"Come fare del trading automatico la tua attività principale"


Webinar 2 (didattica online registrata)
"La scelta del sottostante e della logica operativa per creare un trading system da zero"


Webinar 3 (didattica online registrata)
"Costruzione e valutazione passo passo di un trading system"

Prima giornata: domenica 11  novembre 2018 dalle 9 alle 18
Seconda giornata: lunedì 12 novembre 2018 dalle 9 alle 18

Location:
Online + Milano

Quota di partecipazione: 2456 € + IVA = 2996 €
Per iscrizioni finalizzate entro il 30 giugno 2018: -30% (-740 €)

Per informazioni e prenotazioni scrivere a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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