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Sunday, March 24, 2019
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Trading Automatico come Business

Un Percorso Unico per chi desideri gestire il proprio trading in modo autonomo, allestendo lo stato dell’arte dell’infrastruttura tecnologica per consentire la creazione di una attività imprenditoriale solida e duratura.

Nuova formula didattica costituita da due Moduli d'aula (due intere giornate) ed un terzo Modulo Online in compagnia di due trader quantitativi professionisti che vivono sui mercati in modo sistematico e che condivideranno le loro metodologie di sviluppo, di automazione e messa in opera di un portafoglio di trading system. Questo percorso formativo è dedicato sia agli utenti di Tradestation che a quelli di Multicharts.

              

MODULO 1 AULA "TRADING SYSTEM FARM": in questa prima giornata dal vivo vengono approfonditi i temi relativi alla Progettazione di Trading System e alla loro Validazione su uno o più strumenti finanziari (Statica e Walk Forward Analysis). Verranno presentati e consegnati tre strumenti di lavoro in grado di riconoscere le aree a maggiore attività per la generazione di serie storiche customizzate, i bias temporali (orari, giornalieri e settimanali) ed il NUOVO "PRECOG", un codice proprietario EasyLanguage/PowerLanguage (per Tradestation e Multicharts) in grado di sondare la natura di qualsiasi strumento finanziario su qualsiasi time frame, individuando le inefficienze statistiche mediante le quali realizzare dei trading system robusti. 
Durante questa prima giornata i partecipanti saranno divisi in gruppi di lavoro per svolgere delle sessioni di laboratorio finalizzate alla creazione di nuovi trading system.

MODULO 2 AULA "ANALISI DI PORTAFOGLIO": in questa seconda giornata dal vivo verranno assemblati in un unico portafoglio i sistemi prodotti nel primo modulo. Partendo dall'analisi del rapporto rischio/rendimento di ciascun sistema, si arriverà a valutare l'efficienza del portafoglio aggregato. Particolare attenzione sarà volta al corretto bilanciamento di portafoglio mediante le opportune pesature e in relazione al capitale disponibile. Inoltre verrà progettata una architettura di Equity Control, un sistema di monitoring dell'intero portafoglio e verrà sondata la possibilità di utilizzare Algoritmi Rotazionali basati su metriche a finestra scorrevole o correlazione temporale. Ai partecipanti verranno consegnati tutti gli strumenti per gestire in autonomia il proprio portafoglio personale. 

MODULO 3 ONLINE "INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA": in questo modulo fruibile online, mediante singoli video registrati e opportunamente catalogati, vengono passati in rassegna tutti i temi inerenti alla messa in opera del portafogli di trading system realizzato nei due moduli precedenti. Dalla scelta del Datafeed a quella del Broker, dalle impostazioni di automatizzazione del trading agli strumenti di monitoraggio e gestione del trading in real money. Particolare attenzione sarà data alle procedure di emergenza  mediante l'analisi di Crash Test replicati artificialmente. Infine vengono trattati in dettaglio i temi inerenti alla Fiscalità e alla stesura del Conto Economico della propria attività basata sul Trading Operativo, per comprenderne e apprezzarne la tenuta finanziaria.

Il valore del corso non si esaurisce meramente nel mettere a disposizione i codici dei trading system prodotti in aula, ma nel comprendere a fondo quali siano i passi fondamentali per la creazione di strategie di trading robuste e la loro gestione in un portafoglio a rischio controllato. Inoltre verranno spiegati i migliori accorgimenti tecnici per rendere efficace l’automazione dei segnali.

Materiale a disposizione dei partecipanti disponibile fin da subito, all'atto dell'iscrizione:

1) il manuale di consultazione in formato elettronico (oltre 600 pagine, una guida dettagliata di tutti gli argomenti trattati)

2) i codici aperti dei nuovi PRECOG e di tutti gli strumenti di analisi utilizzati, in formato EasyLanguage e PowerLanguage per Tradestation e Multicharts

3) i codici aperti dei Trading System prodotti in aula in formato EasyLanguage e PowerLanguage per Tradestation e Multicharts

4) gli strumenti per gestire l'aggregazione di Portafoglio, il Controllo dell'Equity e i riferimenti ai Modelli Rotazionali (in formato Multicharts Portfolio Trader ed Excel)

5) Materiale aggiuntivo di supporto

A chi è rivolto questo corso: trader part time, sia discrezionali che sistematici, che vogliano affrontare concretamente la possibilità di far diventare il trading la propria attività principale; trader professionisti che vogliano portare ad un livello successivo la propria operatività, investigando lo stato dell’arte dello sviluppo, della validazione e dell’automazione di trading system.

Prerequisiti: conoscenza di base dei mercati finanziari e delle piattaforme Tradestation e/o Multicharts. Durante il corso verranno compilati dei codici nel formato nativo delle due piattaforme (EasyLanguage di Tradestation, PowerLanguage di Multicharts), ma non è necessario avere una conoscenza pregressa di programmazione per comprenderne il senso. 

        

 

PROGRAMMA DEL CORSO


MODULO 1

1. INTRODUZIONE:

1.1. Trading quantitativo con attività principale: caratteristiche, vantaggi e svantaggi.
1.2. Piattaforme di lavoro: linee guida su Tradestation e Multicharts.
1.3. Gli strumenti di lavoro: i futures e le loro caratteristiche.
1.4. Architettura del codice: come organizzare al meglio il lavoro di programmazione.

2. TRADING SYSTEM FARM:

2.1. Tipologia di trading system e logiche di operative.
2.2. Metodi di costruzione e di validazione di un trading system.
2.3. Trattazione sui metodi di validazione: dalle Architetture Statiche alla Walk Forward Analysis.
2.4. Focus sulla Walk Forward Analysis Rolling ed Anchored alla prova del tempo: perchè prediligere la Rolling.
2.5. Laboratorio comparato con Precog per la creazione delle varie classi di trading system.
      2.5.1 Sistemi a Gap.
      2.5.2 Sistemi di Breakout.
      2.5.3 Sistemi Trend Following.
      2.5.4 Sistemi Reversal.
      2.5.5 Sistemi Bias.
2.6. Laboratorio dal Precog al Trading System finito.
      2.6.1 Analisi bias orario.
      2.6.2 Analisi bias giornaliero.
      2.6.3 Analisi bias giorno della settimana.
      2.6.4 Analisi ulteriori filtri di ingresso.
      2.6.5 Position Management.

 



MODULO 2

 

3. PORTAFOGLI

3.1. Gli strumenti per costruire il Portafoglio:
       3.1.1. Multicharts Portfolio Trader: linee guida, caricamento dati , settaggio corretto, analisi portafoglio. Focus sulla Montecarlo Analysis.
       3.1.2. Allestimento su Excel.
3.2. Analisi metrica di Portafoglio e valutazione Rischio/Rendimento.
3.3. Tecniche di Equipesatura di Sistemi e Strumenti.
3.4. Stima del Capitale necessario per la messa in opera.

4. PORTFOLIO MANAGEMENT

4.1. Quando spegnere e riaccendere un trading system.
4.2. Controllo microscopico dei singoli trading system o controllo macroscopico dell’intero portafoglio?
4.3. Sistemi di Equity Control per il trading con denaro reale.
4.4. Algoritmi Rotazionali.

 


MODULO 3

 

5. INFRASTUTTURA TECNOLOGICA

5.1. In House Farm VS Virtual Private Server (VPS): analisi dei pro e contro di ciascuna soluzione, valutazione delle migliori offerte presenti sul mercato.
5.2. Datafeed: analisi delle alternative presenti sul mercato e delle migliori combinazioni software-fonte dati.

6. BROKER

6.1. Come scegliere il broker.
6.2. Automazione dei trading system per il trading con denaro reale:
      6.2.1. Automazione della strategia con Tradestation: peculiarità e giusti settaggi.
      6.2.2. Automazione della strategia con Multicharts: settings broker, manage broker profile, symbol mapping, strategy properties [Synchronous (Sync) vs Asynchronous (Async)].

7. OPERATION MAINTENANCE

7.1. Orders notification in Tradestation e Multicharts (settings e code).
7.2. Emergency alerts in Tradestation e Multicharts: come utilizzare il nostro script “La Sentinella” per monitorare il corretto aggiornamento dei dati in real time.
7.3. Controllo allineamento posizione in Tradestation e Multicharts: come utilizzare il nostro script “Position Control” per monitorare il corretto allineamento tra posizione teorica e posizione reale.
7.4. Process Expolorer: monitorare costantemente in maniera efficace la salute della macchina di lavoro.
7.5. TWS Start: guida completa al software gratuito che consente il riavvio automatico (senza intervento umano) della piattaforma TWS di Interactive Broker.

8. TRADING AUTOMATICO COME BUSINESS

8.1. Fiscalità.
8.2. Conto economico dell’attività di trading automatico.
8.3. Analisi delle corrette aspettative legate al trading automatico come business.

9. TIPS & TRICKS
 

I Relatori: Giovanni Trombetta e Marco Vironda Gambin

 

Giovanni Trombetta

Head of Research & Development in Gandalf Project. Laureato in ingegneria elettronica inizia la sua carriera in Vodafone nel dipartimento di Ingegneria delle Radio Frequenze, specializzandosi sul tema dell’ottimizzazione dei parametri di rete. Dopo alcuni anni di approfondimento nel campo dell’analisi tecnica, della statistica applicata ai prezzi e del money management, ha iniziato ad operare sui principali mercati internazionali su azioni, future, opzioni e valute. Utilizza l’esperienza nel campo delle reti neurali e degli algoritmi genetici per la creazione di trading system. È fra i migliori conoscitori delle piattaforme Visual Trader, Tradestation, Multicharts e Amibroker, su cui implementa strategie di trading, indicatori e filtri creati da chi fa trading per chi fa trading. Inizialmente sotto la guida di Michele Maggi, dal 2005 collabora con la Trading Library e con la Traderlink nel ramo formazione. Ha contribuito alla redazione del libro “Visual Trader II: Implementare Strategie Vincenti” edito da Trading Library. Nel 2007 ha fondato il portale finanziario “In Trade We Trust” con Federico Zilli. Dal 2009 ha collaborato con Paolo Arena al restyling della sezione Trading System del software Visual Trader. Nel 2011 ha ideato e fondato il progetto G.A.N.D.A.L.F. (www.gandalfproject.com), all’interno del quale collabora con Luca Giusti e guida il gruppo di ricerca e sviluppo specializzato nell’applicazione dell’intelligenza artificiale al mondo della finanza quantitativa. Dal 2012 sviluppa il software Gandalf per la ricerca di inefficienze statistiche sulle serie storiche dei prezzi di azioni, future, valute ed ETF. La sua principale attività è quella di trader e progettista di trading system, materia sulla quale tiene corsi di formazione, coaching e consulenze a privati ed aziende. È Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico S.I.A.T. (la branca italiana dell' I.F.T.A.), relatore sin dalle prime edizioni all' Investment and Trading Forum di Rimini, al TOL Expo di Borsa Italiana e all' OptionForum, collabora in progetti di formazione con banche, broker e società di IT (Traderlink, Tradestation, BATS Europe). È possibile leggere i suoi articoli anche su Milano Finanza, sulla rivista Traders e sulla rivista internazionale Technical Analysis of Stocks & Commodities.

 

Marco Vironda Gambin

Nato a Torino il 25/09/1981, si avvicina al mondo del trading fin dai primi anni 2000, affiancando il nonno nella gestione dei risparmi di famiglia. Attento conoscitore dell’analisi tecnica, dal 2005 inizia a specializzarsi nel trading grafico intraday, per farne, dal 2007, la sua principale attività. Sempre alla ricerca di nuovi ed affidabili approcci al trading, dal 2010, fa dell’analisi matematico-statistica il fulcro del proprio lavoro, iniziando a creare trading system automatici intraday sui principali futures azionari e valutari. Dal 2011 la sua attività di trader privato si basa esclusivamente su strategie automatizzate. Vincitore dell'Investment & Trading Cup 2015 (ITCup) sezione Trading System: i suoi trading system conquistano il 1°, 2° e 3° posto, realizzando, in tre mesi, performance maggiori del 30,00%. Nello stesso anno viene pubblicato il suo primo libro, "Uomini di Trading" (Edoardo Varini Publishing, 2015) scritto a quattro mani con Fabrizio Bocca, trader quantitativo di pluriennale esperienza. Relatore abituale all'Investment and Trading Forum di Rimini e al TOL Expo di Borsa Italiana, collabora in progetti di formazione con banche italiane. È possibile leggere i suoi articoli sulla rivista Traders’. È Socio Ordinario Professional S.I.A.T. (la branca italiana dell' I.F.T.A.), relatore abituale all' Investment and Trading Forum di Rimini e al TOL Expo di Borsa Italiana. Collabora in progetti di formazione con banche italiane e con Borsaprof.it del Professor Pierluigi Gerbino. È possibile leggere i suoi articoli anche sulla rivista Traders.

 


 

PROSSIMA EDIZIONE

Prima giornata: sabato 25 maggio 2019 dalle 9 alle 18
Seconda giornata: domenica 26 maggio 2019 dalle 9 alle 18
Modulo Online Conclusivo

Location: Milano + Online

Quota di partecipazione: 2490 € + IVA

Promo valida per i primi 5 iscritti entro il 30 marzo 2019: 1590 € + IVA

Per informazioni e prenotazioni scrivere a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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