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Sunday, September 24, 2017
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Trading Automatico come Business

Due intere giornate in compagnia di due trader quantitativi professionisti che vivono sui mercati in modo sistematico e che condivideranno le loro metodologie di sviluppo, di automazione e messa in opera di un portafoglio di trading system. Nella prima giornata verranno prodotte 4 differenti strategie di trading, partendo da alcune idee semplici e seguendo un protocollo operativo robusto e collaudato, che consenta di costruire i codici in modo replicabile, con focus particolare sulle modalità di validazione. Le strategie ottenute verranno poi assemblate all’interno di un portafoglio equilibrato, che verrà pesato in base allo stato dell’arte delle tecniche di gestione del rischio. Nella seconda giornata si affronterà con un dettaglio mai visto e a mercati aperti, come allestire un’infrastruttura tecnologica efficiente per rendere automatico l’invio degli ordini sui mercati finanziari, mediante l’utilizzo di Multicharts e Tradestation.
Il valore del corso non si esaurisce meramente nel mettere a disposizione i codici dei trading system, ma nel comprendere a fondo quali siano i passi fondamentali per la creazione di una strategia di trading robusta e come poterne valutare l’affidabilità. Inoltre verranno spiegati i migliori accorgimenti tecnici per rendere efficace l’automazione dei segnali.

A chi è rivolto questo corso: trader part time, sia discrezionali che sistematici, che vogliano affrontare concretamente la possibilità di far diventare il trading la propria attività principale; trader professionisti che vogliano portare ad un livello successivo la propria operatività, investigando lo stato dell’arte dello sviluppo, della validazione e dell’automazione di trading system.

Materiale a disposizione dei partecipanti: verranno forniti i codici aperti e utilizzabili senza limiti di tempo dei 4 trading system sviluppati durante la prima giornata e le slide comprensive di tutte le tavole tecniche, raccolte in un manuale elettronico di oltre 200 pagine.

Prerequisiti: conoscenza di base dei mercati finanziari e delle piattaforme Tradestation e/o Multicharts. Durante le due giornate verranno compilati dei codici nel formato nativo delle due piattaforme (EasyLanguage di Tradestation, PowerLanguage di Multicharts), ma non è necessario avere una conoscenza pregressa di programmazione per comprenderne il senso. 

        

Programma:


GIORNO 1: Sistemi

Perché il trading quantitativo

Strumenti di lavoro: Tradestation-Multicharts

Strumenti finanziari: i futures

Trading System: dall’orizzonte temporale alla tipologia operativa

Dalla teoria alla pratica: la costruzione step by step di 4 sistemi da utilizzare
    - L’idea di base
    - L’aggiunta di filtri operativi e loro ottimizzazione
    - La gestione della posizione e trucchi del mestiere
    - La validazione del sistema: stato dell’arte sul tema della robustezza
    - La misura del rischio
    - La valutazione delle metriche del sistema ultimato e dei capitali necessari per andare a mercato o La gestione del decadimento delle performance

I 4 trading system sviluppati durante il corso sono basati su differenti logiche:
Sistema 1: trading system che opera sulle inefficienze generate ad inizio sessione.
Sistema 2: trading system che opera sul breakout di livelli di volatilità dinamici.
Sistema 3: trading system che sfrutta logiche di continuazione di trend tarate su determinate finestre orarie.
Sistema 4: trading system che sfrutta logiche mean reverting.


GIORNO 2: Trading come business

 
Costruzione del portafoglio di sistemi
    - Elementi di progetto
    - Una prima analisi dell’aggregazione
    - Gestione delle criticità e del rischio atteso
    - La valutazione delle metriche del portafoglio e dei capitali necessari per andare a mercato
    - La gestione del decadimento delle performance di portafoglio

Organizzare l’attività di trader come un’attività imprenditoriale: il “conto economico” del trader
    - Il flusso dati: elementi da considerare nella scelta e settaggi appropriati
    - La scelta del broker: affidabilità, convenienza e obblighi normativi
    - Trading in real time su Mulcharts
        > Il Symbol Mapping
        > Impostazioni per l’automazione degli ordini (MC + TWS di IB o collegamento con broker italiano)
        > Gestione del flusso dati: backfilling, crash, e interruzioni generiche nel caso di posizioni aperte o chiuse
        > Protocollo operativo di gestione per il roll dei contratti
        > Come gestire le posizioni overnight
        > Avvisi /Allarmi su posizioni aperte
   - Trading in real time su Tradestation
        > Impostazioni per l’automazione degli ordini
        > Gestione del flusso dati: backfilling, crash, e interruzioni generiche nel caso di posizioni aperte o chiuse
        > Protocollo operativo di gestione per il roll dei contratti
        > Come gestire le posizioni overnight
        > Avvisi /Allarmi su posizioni aperte
   - VPS ovvero dell’opportunità di remotizzare la macchina di produzione: costi e benefici
 

I Relatori: per la prima volta insieme Giovanni Trombetta e Marco Vironda Gambin

 

Giovanni Trombetta

Head of Research & Development in Gandalf Project. Laureato in ingegneria elettronica, dopo alcuni anni di approfondimento nel campo dell’analisi tecnica, della statistica applicata ai prezzi e del money management, ha iniziato ad operare sui principali mercati internazionali su azioni, future, opzioni e valute. Utilizza l’esperienza nel campo delle reti neurali e degli algoritmi genetici per la creazione di trading system. È fra i migliori conoscitori delle piattaforme Visual Trader, Tradestation, Multicharts e Amibroker, su cui implementa strategie di trading, indicatori e filtri creati da chi fa trading per chi fa trading. Inizialmente sotto la guida di Michele Maggi, dal 2005 collabora con la Trading Library e con la Traderlink nel ramo formazione. Ha contribuito alla redazione del libro “Visual Trader II: Implementare Strategie Vincenti” edito da Trading Library. Nel 2007 ha fondato il portale finanziario “In Trade We Trust” con Federico Zilli. Dal 2009 ha collaborato con Paolo Arena al restyling della sezione Trading System del software Visual Trader. Nel 2011 ha ideato e fondato il progetto G.A.N.D.A.L.F. (www.gandalfproject.com), all’interno del quale collabora con Luca Giusti e guida il gruppo di ricerca e sviluppo specializzato nell’applicazione dell’intelligenza artificiale al mondo della finanza quantitativa. Dal 2012 sviluppa il software Gandalf per la ricerca di inefficienze statistiche sulle serie storiche dei prezzi di azioni, future, valute ed ETF. La sua principale attività è quella di trader e progettista di trading system, materia sulla quale tiene corsi di formazione, coaching e consulenze a privati ed aziende. È Socio Ordinario Professional S.I.A.T. (la branca italiana dell' I.F.T.A.), relatore sin dalle prime edizioni all' Investment and Trading Forum di Rimini, al TOL Expo di Borsa Italiana e all' OptionForum, collabora in progetti di formazione con banche, broker e società di IT (Traderlink, Tradestation, BATS Europe). È possibile leggere i suoi articoli anche su Milano Finanza.

 

 Marco Vironda Gambin

Nato a Torino il 25/09/1981, si avvicina al mondo del trading fin dai primi anni 2000, affiancando il nonno nella gestione dei risparmi di famiglia. Attento conoscitore dell’analisi tecnica, dal 2005 inizia a specializzarsi nel trading grafico intraday, per farne, dal 2007, la sua principale attività. Sempre alla ricerca di nuovi ed affidabili approcci al trading, dal 2010, fa dell’analisi matematico-statistica il fulcro del proprio lavoro, iniziando a creare trading system automatici intraday sui principali futures azionari e valutari. Dal 2011 la sua attività di trader privato si basa esclusivamente su strategie automatizzate. Nel 2015 partecipa all’ Investment & Trading Cup (ITCup), sezione Trading System: i suoi trading system conquistano il 1°, 2° e 3° posto, realizzando, in tre mesi, performance maggiori del 30,00%. Nello stesso anno viene pubblicato il suo primo libro, "Uomini di Trading" (Edoardo Varini Publishing, 2015) scritto a quattro mani con Fabrizio Bocca, trader quantitativo di pluriennale esperienza. Relatore abituale all'Investment and Trading Forum di Rimini e al TOL Expo di Borsa Italiana, collabora in progetti di formazione con banche italiane. È possibile leggere i suoi articoli sulla rivista Traders’ e sul sito internet www.fmtradingresearch.com , avviato con il collega Fabrizio Bocca.

 


 

Prima giornata di sviluppo: domenica 26 novembre 2017 dalle 9 alle 18
Seconda giornata a mercati aperti: lunedì 27 novembre 2017 dalle 9 alle 18

Location: Roma

Quota di partecipazione: 2456 € + IVA = 2996 €

L'acquisto della due giorni da diritto da subito alla registrazione integrale ed in HD dell'ultima edizione di giugno 2017 e di tutto il materiale fornito ai partecipanti!

 

 Per informazioni e prenotazioni scrivere a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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