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Saturday, November 18, 2017
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La Fucina dei Trading System

 

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Il progetto Gandalf è nato dall'incontro tra il mondo ingegneristico e quello finanziario. L'Intelligenza Artificiale ("AI") è un ramo dell'ingegneria specializzato nella realizzazione di algoritmi che replichino alcuni dei processi caratteristici degli organismi biologici, in grado di risolvere problemi complessi come le decisioni di trading.

In particolare, negli anni ottanta, con l'avvento dei primi elaboratori elettronici, alcune grandi istituzioni finanziarie hanno investito nella ricerca nel campo degli algoritmi genetici e delle reti neurali. Ciò è passato attraverso la validazione di sistemi discrezionali, l'ottimizzazione di sistemi automatici e attraverso la caratterizzazione dei modelli di gestione del rischio.

Ma il progetto Gandalf va oltre tutto questo.

Il principio è quello di delegare alla macchina la decisione di cosa sia profittevole e cosa no in uno specifico mercato di riferimento. Non più un aiuto tecnologico per smussare i difetti di un sistema testato, ma una risorsa inesauribile per la creazione di nuovi sistemi con differenti orizzonti e complessità teoricamente illimitata.
In questo modo abbiamo sviluppato algoritmi orientati alla determinazione di inefficienze statistiche sulle serie storiche finanziarie che ci permettano di strutturare migliaia di investitori artificiali. La parte statistica viene successivamente arricchita da una architettura di money e position management per aumentare le prestazioni e per ridurre il rischio.

Soltanto due punti di riferimento: la solidità dei modelli e la replicabilità dei risultati.


 

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