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Tuesday, February 19, 2019
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Python Academy

Cosa NON TROVERAI nella Python Academy: non troverai trading system pronti all'uso o metodologie miracolose con cui arricchirti rapidamente sui mercati. Nonostante durante il percorso verranno affrontate numerose tematiche legate al mondo del Trading e dell'Investing (dall'analisi statistica dei dati alle modalità di backtesting, passando per l'Equity Control, fino all'allestimento di Portafogli Rotazionali) questo NON è l'ennesimo corso di Trading!
Questi temi saranno solo la base per la costruzione di decine di codici PYTHON di complessità crescente, la cui piena comprensione è il reale obiettivo del corso. Padroneggiare questo tipo di complessità consentirà al Trader e all'Investitore di dominare le stesse tematiche con una consapevolezza maggiore ed un'autonomia di mezzi senza pari che, questo si, potrà fare la differenza in un ambiente fortemente competitivo.
Questo NON è l'ennesimo corso di PYTHON: non si tratta del solito corso di  programmazione generalista come se ne possono trovare tanti all'interno delle piattaforme di formazione anche online. Gli argomenti non vengono soltanto accennati cercando di fare un percorso esaustivo, ma superficiale, di tutti gli aspetti legati al codice. Il taglio fortemente pratico orientato al mondo del Trading e dell'Investing, con una ricaduta concreta su applicazioni da costruire ed utilizzare da subito, rende questa una esperienza a tutto tondo irripetibile.

Obiettivo della Python Academy: Imparare il linguaggio Python nelle sue principali declinazioni, per essere autonomi nei propri studi e nella realizzazione di applicazioni su misura dedicate al trading e all'investing. Saper gestire grandi serie storiche, indagare relazioni intermarket, saper codificare una strategia, comprendere a colpo d'occhio la sua robustezza o quella di un portafoglio a rischio controllato, sono solo alcuni dei punti che ogni partecipante si porterà a casa (oltre ovviamente a centinaia di codici pronti all'uso e alla manualistica integrale di riferimento). Codifica ciò che ti serve, per svincolarti, finalmente, dalle piattaforme commerciali!

A chi si rivolge la Python Academy:
- Trader: chi operi già sui mercati da tempo o chi lo faccia da poco, sia in intraday che in multiday, ma sia animato da una gran voglia di fare tutto da solo.
- Investitori: l'orizzonte temporale non conta, il percorso è adatto sia ad una gestione mensile che annuale delle posizioni.
- Studentifacoltà di economia o ingegneria, ma anche matemitica, fisica o statistica (in generale di qualsiasi facoltà scientifica o economica).
- Professionisti della finanza: gestori retail o institutional, consulenti finanziari, ma anche operatori di sala operativa e professionisti di modelli finanziari.
- Imprenditori: chi abbia il compito (delegato o autoassunto) di getire il proprio patrimonio di famiglia.
Semplici appassionati: chi ami il trading e/o l'investing (a prescindere da titoli di studio pregressi).
- Informatici: programmatori che vogliano aggiungere Python tra gli strumenti di lavoro da offrire ai propri clienti, approfondendo un ambito di applicazione fortemente stimolante come quello finanziario.

In generale tutti coloro che vogliano portare la propria comprensione degli strumenti informatici ad un livello superiore, senza dover impazzire con linguaggi di più basso livello. Con Python chiunque può realizzare qualsiasi funzionalità senza troppa fatica!

Prerequisiti: nessuna conoscenza pregressa è necessaria per partecipare, anche se un'infarinatura di concetti legati al mondo della programmazione, del trading e dell'investing possono essere utili per velocizzare l'apprendimento. Nessun tool, nessun costo aggiuntivo: gli strumenti di lavoro sono tutti open source (ad eccezione di Tradestation e Multicharts che verranno citati solo come esempio didattico e non sono necessari per una completa comprensione del percorso).

Modalità di fruizione: apprendere un linguaggio di programmazione richiede un tempo di assimilazione differente dallo studio di altre tematiche (fruibili anche in un'unica soluzione dal vivo) e soltanto un approccio graduale mette il partecipante nelle condizioni di conservare a lungo termine i concetti appresi. A questo scopo è stato pensato e confezionato questo percorso didattico composto da 6 moduli registrati (il cui accesso è condizionato alla soluzione di altrettante schede esercizi), completati da una sessione finale condivisa con il docente che, di fatto, conclude il percorso. La struttura del corso è stata studiata per completare la didattica in 12 settimane, ma ogni studente verrà gestito in modo completamente personalizzato, secondo i propri tempi e i propri modi: l'accesso ad ogni modulo successivo è vincolato al completamento della Scheda Esercizi del modulo precedente e questo permette di dilatare i tempi secondo le proprie necessità (lavorative e personali). Lo stesso vale per l'esame finale: al termine del percorso verrà assegnato un compito conclusivo che potrà essere consegnato nelle settimane successive. Una volta superato l'esame finale si riceverà un attestato conclusivo di partecipazione e superamento dello stesso.

Oltre 100 lezioni per più di 70 ore di filmati.
80 codici Python pronti all'uso per qualsiasi analisi.
6 Moduli Didattici di due settimane con prove intermedie.
Esame Finale e Attestato di Partecipazione.
Interazione diretta con il docente per qualsiasi dubbio.
 
STRUTTURA DEL CORSO

GLI STRUMENTI DI LAVORO E LE BASI DEL LINGUAGGIO (2 SETTIMANE)

Lunedì Settimana 1 e 2: Primo Modulo Didattico e consegna Prima Scheda Esercizi
Sabato Settimana 2: vengono consegnate le soluzioni della Prima Scheda Esercizi

La consegna della Prima Scheda Esercizi consente l'accesso al Secondo Modulo Didattico

UTILIZZO DELLE PRINCIPALI LIBRERIE E PRIME APPLICAZIONI (2 SETTIMANE)

Lunedì Settimana 3 e 4: Secondo Modulo Didattico e consegna Seconda Scheda Esercizi
Sabato Settimana 4: vengono consegnate le soluzioni della Seconda Scheda Esercizi

La consegna della Seconda Scheda Esercizi consente l'accesso al Terzo Modulo Didattico

ANALISI STATISTICA DEI DATI STORICI (2 SETTIMANE)

Lunedì Settimana 5 e 6: Terzo Modulo Didattico e consegna Terza Scheda Esercizi
Sabato Settimana 6: vengono consegnate le soluzioni della Terza Scheda Esercizi

La consegna della Terza Scheda Esercizi consente l'accesso al Quarto Modulo Didattico

BACKTEST DI STRATEGIE E ANALISI DELL’EQUITY LINE (2 SETTIMANE)

Lunedì Settimana 7 e 8: Quarto Modulo Didattico e consegna Quarta Scheda Esercizi
Sabato Settimana 8: vengono consegnate le soluzioni della Quarta Scheda Esercizi

La consegna della Quarta Scheda Esercizi consente l'accesso al Quinto Modulo Didattico

ASPETTI AVANZATI: EQUITY CONTROL (2 SETTIMANE)

Lunedì Settimana 9 e 10: Quinto Modulo Didattico e consegna Quinta Scheda Esercizi
Sabato Settimana 10: vengono consegnate le soluzioni della Quinta Scheda Esercizi

La consegna della Quinta Scheda Esercizi consente l'accesso al Sesto Modulo Didattico

ASPETTI AVANZATI GESTIONE DI PORTAFOGLI ROTAZIONALI (2 SETTIMANE)

Lunedì Settimana 11 e 12: Sesto Modulo Didattico
Sabato Settimana 12: viene presentato  ESAME FINALE 

L'interattività con il docente e lo scambio di codici con la community dei progettisti, è garantita all'interno dell'ambiente  SLACK .

Al superamento dell' Esame Finale (che potrà essere sostenuto in un qualsiasi momento dell'anno secondo i propri tempi) verrà consegnato il DIPLOMA FINALE valido come attestato di partecipazione. 

ECCO UN ELENCO DI ALCUNE DELLE APPLICAZIONI PRATICHE CHE RIUSCIRAI A SVILUPPARE

Caricamento dei dati da fonti esterne
- Connessione via Web e scarico dati tecnici e fondamentali da più fonti
- Export e lettura dei dati da Tradestation e Multicharts
- Caricamento tradelog e visualizzazione statistiche annualizzate, mensili ed orarie
- Export Optimization Report a 2 parametri da Tradestation e Multicharts e visualizzazione Surface 3D

Analisi dei dati
- Hourly, Daily e Monthly Dependency
- Volume Activity
- Gap Analysis
- Aggiunta di rumore ad una singola serie storica
- Generazione repliche rumorose della serie originale e composizione all’interno di un unico dataset

 

Backtest di Strategie 
- Generazione di indicatori statistici di analisi quantitativa associati alla serie storica dei prezzi
- Ottimizzazioni Mirate Multiparametro e Multiperiodo con output grafico
- Scrittura e output grafico di semplici trading system
- Scrittura e output grafico di trading system complessi
- Sistemi di Validazione Modulari
- Sistemi di Validazione Evoluti (Gandalf Segmented Architecture)

Analisi dei trade
- Export e lettura delle operazioni da Tradestation e Multicharts
- Calcolo metriche di sistema (Draw Down, Avg Trade, Profit Factor, Sharpe Ratio ecc.)
- Montecarlo Analysis classica
- Montecarlo Analysis non convenzionali con aggiunta di rumore
- Calcolo e applicazione di sistemi di Equity Control alla curva originaria
- Analisi comparata di Equity Control

 

Analisi di Portafoglio
- Aggregare equity di diversi trading system su medesimo time frame e uguale time zone
- Aggregare equity di diversi trading system su diversi time frame e uguale time zone
- Aggregare equity di diversi trading system su diversi time frame e diverse time zone
- Calcolo metriche di base
- Calcolo metriche annualizzate e mensilizzate
- Applicazione di sistemi di Equity Control alle singole curve
- Applicazione di sistemi di Equity Control alla curva di portafoglio
- Applicazione di sistemi di Equity Control alle singole curve e alla curva di portafoglio
- Gestione di Portafogli Rotazionali 

 

TE LA SENTI DI ACCETTARE LA SFIDA?

Prossima Edizione: da oggi è possibile partite in ogni momento dell'anno. Ogni corsista verrà seguito in modo dedicato durante il percorso di 12 settimane (ogni lunedì verrà rilasciato il materiale didattico e l'accesso alle lezioni relative e solo al termine di ogni modulo (ogni 2 settimane) verrà rilasciata la scheda esercizi da completare nel fine settimana per poter accedere al modulo successivo. Al termine verrà tenuta la sessione didattica conclusiva (in diretta con il docente) con la presentazione dell'esame finale, che potrà essere consegnato nelle settimane successive.

Docente: Giovanni Trombetta

Investimento: 2490 € + IVA

Contattare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. per conoscere eventuali promozioni in corso.

Per iscriversi e per prenotare un colloquio privato e senza impegno con il docente
è sufficiente scrivere una email ad This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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 PROGRAMMA DETTAGLIATO  

MODULO 1: IL LINGUAGGIO PYTHON – PARTE 1 [WEEK 1]

Numeri Operatori Variabili
Stringhe e Stringhe come Liste
Liste – Cicli – Istruzioni Condizionali
Dizionari
Insiemi (Set)
Tuple
Input Output su File, Parsing delle date
Generazione di numeri casuali (Modulo Random)

MODULO 1: IL LINGUAGGIO PYTHON – PARTE 2 [WEEK 2]

Paradigma Funzionale: Funzioni e Lambda
Paradigma Orientato agli Oggetti: Object Oriented Programming
Paradigma Funzionale vs Paradigma ad Oggetti: logica “sfumata”
La gestione delle eccezioni

MODULO 2: LE LIBRERIE – PARTE 1 [WEEK 3]

Moduli e Librerie
Moduli OS SYS SHUTIL e GLOB
Modulo MATH
Modulo NUMPY
Modulo PANDAS – Prima Parte
Modulo PANDAS – Seconda Parte
Modulo PANDAS – Terza Parte

MODULO 2: LE LIBRERIE GRAFICHE – PARTE 2 [WEEK 4]

Modulo MATPLOTLIB – Prima Parte
Modulo MATPLOTLIB – Seconda Parte
Modulo PANDAS Grafica
Modulo PLOTLY & CUFFLINKS
Modulo SEABORN

MODULO 3: ANALISI DEI DATI – PARTE 1 [WEEK 5]

Strumenti Avanzati di Lavoro: Normalizzazione e Logica Fuzzy
Caricamento dati: QUANDL
Inefficienze alla Williams (Open-Low o High-Open)
Analisi Dati e Natura Trend (su dati daily)
Analisi Dati e Natura Trend e Multi-periodicità (su dati intraday)
Analisi Daily: Correlazione ed effetto Memoria
Analisi Intraday: Correlazione ed effetto Memoria
Analisi Statistica dei Gap e sua interpretazione

MODULO 3: ANALISI DEI DATI – PARTE 2 [WEEK 6]

Stagionalità
Analisi Statistica del Bias Orario
Analisi Statistica del Bias Settimanale
Analisi Statistica del Bias Mensile
L’azione dei Volumi: Analisi Statistica dell’ Activity Factor
Aggiunta di rumore artificiale sulla serie singola
Aggiunta di rumore artificiale sulla serie multipla

MODULO 4: TRADING SYSTEM – PARTE 1 [WEEK 7]

Prototipo Trading System Daily
Prototipo Trading System Intraday
Concetti avanzati: Expectancy – Metriche – Plot Methods
Codice Multi Time Frame
Generazione Performance Report
Trading System: lo Stop Loss
Trading System: il Time Exit
Trading System: tipologie di ordini Market – Limit – Stop
Trading System: calcolo Costi Fissi – nuovo Performance Report ed EOD Exit

MODULO 4: TRADING SYSTEM – PARTE 2 [WEEK 8]

Trading System: Bidirezionalità
Validazione: esempio Daily
Validazione: esempio Intraday
Validazione: In Sample ed Out of Sample Multipli
Validazione su serie con aggiunta di Rumore
Validazione multilivello GSA (Gandalf Segmented Architecture)
Ottimizzazione Singolo Parametro
Ottimizzazione Parametro Multiplo con Architettura 3D

MODULO 5: ANALISI DELL’EQUITY LINE (EQUITY CONTROL 2.0) – PARTE 1 [WEEK 9]

Equity Export – Performance Report
Indicatori Evoluti di Performance
Analisi Statistica della Trade Dependency
L’impatto dei Costi Fissi (Commissioni & Slippage Round Turn)
L’aggiunta di Rumore
Analisi Montecarlo di Secondo Livello
Equity Control: Architettura MA
Equity Control: Architettura MA – Slope
Equity Control: Controllo Metriche Storiche

MODULO 5: ANALISI DELL’EQUITY LINE (EQUITY CONTROL 2.0) – PARTE 2 [WEEK 10]

Equity Control: Architettura WPF
Equity Control: Architettura WAT
Equity Control: Architettura WNP
Equity Control: Architettura WPP
Equity Control: Multi-Control WAT_WPF
Equity Control: Multi-Control WAT_WPP
Equity Control: Architettura DBP
Equity Control: Architettura ADBP
Equity Control: Multi-Control WPF_WAT_ADBP
Equity Control: Architettura ADD
Equity Control: Multi-Control WPF_WAT_ADBP_ADD
Equity Control Benchmark
Synthetic Operation Equity Generation

MODULO 6: PORTAFOGLI – PARTE 1 [WEEK 11]

Architettura Generale
Criteri di Composizione di Portafoglio
Aggregazione di Portafoglio
Aggregazione e Analisi di Correlazione di Portafoglio
Analisi di Portafoglio: i Costi Fissi
Analisi di Portafoglio: il Noise Addiction
Analisi di Portafoglio: il Cambio Automatico di Valuta
Analisi di Portafoglio: Portafoglio di Curve Controllate
Analisi di Portafoglio: Intero Portafoglio Controllato
Analisi di Portafoglio: Portafoglio Controllato di Curve Controllate
Montecarlo Analysis di Portafoglio

MODULO 6: PORTAFOGLI – PARTE 2 [WEEK 12]

Portafoglio Rotazionale di Trading System: Ranking Periodico
Portafoglio Rotazionale di Trading System: Ranking Settimanale Dinamico
Portafoglio Rotazionale di Trading System: Ranking Mensile Statico
Portafoglio Rotazionale di Trading System: Ranking Mensile Dinamico
Portafoglio Rotazionale di Trading System: Soglia Statica
Portafoglio Rotazionale di Trading System: Funzioni di Fitness Multiple
Portafoglio Rotazionale di Trading System: Portafoglio Risultante Controllato
Portafoglio Rotazionale di Trading System: Portafoglio di Curve Controllate
Portafoglio Rotazionale di Trading System: Portafoglio Controllato di Curve Controllate
Portafoglio Rotazionale di Trading System: Performance Report Integrale
Portafogli Rotazionali di Strumenti Finanziari

ESAME FINALE

 

Sono in preparazione ulteriori due moduli di livello avanzato (indipendenti e venduti separatamente) che verranno presentati e fruiti come
PYTHON ACADEMY PLUS:

PYTHON FOR MACHINE LEARNING

PYTHON FOR TRADING

 

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