Text Size
Tuesday, November 21, 2017
Area

Gandalf Store

Portfolios

Education

Consulting

Segnali Operativi sui Pattern Genetici del progetto Gandalf

Gandalf Service

L'attesa è finita: da oggi è online il nuovo servizio segnali basato sui Pattern Genetici individuati con il software creato nell'ambito del Gandalf Project. Semplicemente registrandosi  al sito www.gandalfproject.com (cliccando su questo link oppure cliccando su "CREATE AN ACCOUNT" qua accanto sulla destra) ed inviando una specifica richiesta via email a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., è possibile accedere al sito dove sono pubblicati questi Segnali su azionario americano utilizzando (per adesso... ma ne stiamo agganciando in continuazione) 36 Trading System Genetici. Si tratta di sistemi identificati dalla macchina su ciascuna serie storica, mediante evoluzione genetica (software Gandalf proprietario), bilanciati e protetti da una doppia modalità: modulo di Money Management e sistema di controllo sull'Equity Line. La modalità operativa è innovativa e consente una diversificazione di portafoglio MultiMarket e MultiSystem.

Il servizio “Gandalf Project” pubblica tutti i giorni le operazioni di 36 Trading System su Azionario USA,  che girano su una lista di sottostanti appartenenti a diversi settori.  Ogni giorno vengono indicate le posizioni ancora aperte, quelle chiuse il giorno precedente e gli ordini da inserire in piattaforma entro le 15:30 ora italiana (apertura del mercato USA).

Ogni posizione impiega un numero di contratti che dipende dalla volatilità dell’azione, per contenere il rischio di ogni operazione sempre in 300 usd (tranne che in caso di Gap sfavorevoli). Ricordiamo a tutti che tutti i broker USA, con un margin account, permettono di andare in leva 1:2 overnight, quindi con 10.000 usd sul conto è possibile aprire posizioni per un controvalore di 20.000. In merito all’opportunità di limitare il numero massimo di posizioni aperte simultaneamente, per un migliore utilizzo del capitale disponibile, vi invito a leggere  con attenzione questo articolo. Il servizio invierà comunque tutte le operazioni generate dal sistema su tutte le azioni monitorate (elencate nelle tabelle che seguono).

IMG_20112013_144446

Vi invito anche a prendere in considerazione, al posto del sottostante azionario, l’utilizzo di:

1) Opzioni

2) CFDs (Interactive Brokers, ad esempio, ha iniziato ad offrirle, a condizioni più interessanti degli altri broker)

L’elenco di sottostanti su cui operiamo potrebbe subire modifiche, qualora qualcuna di queste azioni iniziasse a rispondere in maniera differente rispetto al passato: si tratta, comunque, di sistemi “lenti” (che fanno poche operazioni all’anno per ogni azione)… Un motivo di esclusione di alcuni di questi sottostanti potrebbe anche essere legato alle condizioni di liquidità dell’azione: è vero che operiamo spesso con dei limit order nella maggior parte dei casi, ma in una manciata di casi abbiamo osservato volumi di negoziazione e bid-ask spread poco invitanti, che potrebbero farci propendere  per una loro eliminazione.

Le posizioni aperte sono riassunte da una videata come questa:

gandalf-19-11-2013-pl1

Nell'esempio qui sopra, il portafoglio Gandalf è long con 41 azioni su UTX, ad un prezzo di carico di 108.5 $ (Strategy Price), quando oggi sta registrando un prezzo di 109.10 $, quindi in profitto di 24.60 $. Il tipo di ordine con cui il sistema è entrato in posizione è un ordine a mercato inviato ad apertura di giornata (eL_O); gli altri ordini che il sistema offre possono essere di tipo limit (eL_L) oppure stop (eL_S). Le etichette che caratterizzano l'ingresso in posizione di tipo short sono identiche ma con la S al posto del secondo carattere (eS_O,  eS_L, eS_S).

Per quanto riguarda gli ordini da impostare in piattaforma prima dell'apertura della sessione successiva (figura qui sotto), possono essere di tre tipi:

1) ingresso in posizione (eL_O,  eL_L, eL_S, eS_O,  eS_L, eS_S)

2) uscita in stoploss su posizioni aperte (Stop Loss)

3) uscita in stop temporale (T_exit_L, T_exit_S)

gandalf-18-11-2013-op1

Ogni trading system genetico viene controllato con un sistema statistico che monitora in tempo reale le performance a finestra scorrevole, paragonandola a quelle storiche. In caso di degrado tra gli ultimi risultati e quelli storici il singolo sistema viene inibito.

equity-control

...ed infine diamo uno sguardo alle performance aggregate su base annuale: non sono state incluse le commissioni (che hanno un impatto marginale su un'operatività come questa quando fatta con broker che richiedono appena 1 o 2 usd per muovere 200 azioni) e lo slippage (che sarebbe opportuno includere differenziandolo da un sottostante all'altro, dato che su SPY parliamo di 0,01 usd mentre su AMZN di importi completamente differenti, ma anche di un numero di contratti impiegati che sono 1/10)... ma registriamo un net profit di oltre 12.000 $.

IMG_20112013_165300

Di seguito invece le performance aggregate sull'ultimo trimestre: net profit di 4400 $.

IMG_20112013_165228

E infine le performance aggregate sull'ultimo mese: net profit di 750 $.

IMG_20112013_133052

...Non ci resta che invitarvi a provare il servizio (che sarà gratuito per i primi mesi, e poi sarà disponibile solo agli abbonati)

Vi ricordo infine che TUTTI i pattern che utilizziamo sono acquistabili (anche con codice aperto) per comporre il proprio portafoglio sulla propria piattaforma di trading automatico: in questa pagina trovate tutti i dettagli...

Lo Staff di Gandalf Project

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy & Cookies Policy. Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni contenute in questa pagina.

Topics

Artificial Intelligence

Artificial intelligence and the most modern technologies of genetic engineering in the service of trading...

Read more...

Consulting & Services

Gandalf Consultants aim to provide a wide range of services related to trading systems development...

Read more...

Trading Systems

Behind Gandalf Project there is the awareness that no Trading System lasts forever. Gandalf Patterns are the results of...

Read more...