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Tuesday, November 21, 2017
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8 Trading Systems a mercato dopo il corso sul Controllo dell'Equity...

Sono trascorse ormai un paio di settimane dalla conclusione del corso di “Portafogli di Trading System e Sistemi di Controllo dell'Equity” che è stato per me l’inizio di nuovo percorso didattico che non aveva e non ha riferimenti di confronto nel mondo “educational” italiano. Ha rappresentato per me una nuova sfida e al contempo la conclusione di oltre tre anni di studi nel settore. Quando si è iniziato a parlare di raccogliere tutte le informazioni in nostro possesso sui sistemi di controllo dell’equity dei singoli sistemi, ma anche dell’equity di portafoglio, abbiamo iniziato un processo lungo e faticoso di scrematura per delineare quali fossero i sistemi che avessero generalizzato maggiormente le proprie prestazioni negli anni e avessero dei robusti fondamenti teorici.Proteggere la propria equity è parimenti importante che utilizzare un sistema di trading automatizzato profittevole. Se infatti aveste a disposizione un carnet di 10 sistemi che stiano funzionando alla grande, ma non aveste idea di come fermarli e sostituirli, sareste come un corridore in sella ad una moto di altissima cilindrata senza freni.E di sistemi su cui fare esperienza, da agganciare componendo un portafoglio sulla base delle logiche che abbiamo insegnato in questa giornata (da tenere poi monitorato) ne abbiamo forniti ben 8 a tutti i corsisti che hanno partecipato con noi a questa prima edizione
 
Sistemi che stanno girando sui mercati da tempo (alcuni da marzo 2012, altri addirittura da gennaio 2011) e che continuano a performare secondo le attese.Desidero a tale proposito fare il punto con voi, analizzandoli uno per uno in termini di prestazioni. Quasi tutti hanno portato a termine una nuova operazione da quando ci siamo visti in aula lo scorso 22 giugno (quindi appena 2 settimane o, se preferite, 9 giorni borsistici fa dato che c'è stato di mezzo il 4 luglio, festa dell'Indipendenza Americana...).
 
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Il primo della serie è il pattern genetico su INTC di cui riportiamo l’equity close to close. Il sistema genetico è rientrato long il 28 di giugno e attualmente è leggermente in attivo.
 
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Il secondo è il pattern su BA che dal 25 giugno al 2 luglio ha portato a casa oltre il 4%. Decisamente una bella progressione che continua da nove trade.
 
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Proseguiamo con IWM pattern long che porta a casa un nuovo trade positivo iniziato il 24 giugno e concluso il primo di luglio. Anche in questo caso continuiamo ad assistere a statistiche decisamente in linea con il periodo di addestramento.
 
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Vediamo ora il pattern genetico su AXP che, dopo aver portato a casa un altro 4% nel trade conclusosi il primo di luglio, è ora in attivo nel nuovo trade aperto venerdi.
 
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Il pattern su NKE è attualmente in attivo a  63.64 $ dopo l’ingresso a 61.93 $ avvenuto il 2 di luglio.
 
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Il pattern genetico su MMM ha chiuso in perdita dello 0.38 % l’ultimo trade aperto il 24 giugno e concluso il primo di luglio.
 
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 Veniamo ora all’unico pattern che riporta una perdita importante (su operazione non conclusa). Si tratta del pattern short su IWM che è entrato short il 25 giugno a 95.59 $ e vede i corsi di IWM attestarsi a 99.67.
 
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 Concludiamo con l’ultimo pattern su UTX che ha portato  a casa un timido 0.32 % e chiude comunque il terzo trade positivo consecutivo.
 
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Nel complesso una buona batteria che, come abbiamo appreso durante il corso di “Portafogli di Trading System e Sistemi di Controllo dell'Equity”, va comunque monitorata e controllata con sistemi agganciati alle statistiche di prestazione.
 
Concludo ringraziando tutti coloro che hanno partecipato al numero zero del corso di cui ho ampiamente parlato e che riproporremo ancora più ricco e aggiornato il prossimo autunno. 
 
Have a good trade!
 
Giovanni Trombetta

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