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Sunday, February 25, 2018
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Metodo e Strategie: Il Gandalf Pattern Composer per creare Trading System con l’AI

Il GPC (“Gandalf Pattern Composer”) è un codice EasyLanguage/PowerLanguage che può girare indistintamente su Tradestation e Multicharts e permette di setacciare, in modo rapido ed efficiente, se esistano o meno inefficienze statistiche da sfruttare per la costruzione di un trading system su uno specifico strumento finanziario. Quando nel 2012 il nostro team di sviluppo ha deciso di investire in modo importante sull’intelligenza artificiale applicata al trading, uno dei primi sviluppi portati avanti è stato quello di consentire la realizzazione automatica di trading system direttamente sulle piattaforme principalmente disponibili. La nostra attenzione è ricaduta sui due tool più utilizzati dai trader sistematici di lungo corso, osservando che, mediante l’ottimizzazione genetica presente sia su TS che su MC, molti trader di successo già provavano a delegare alla macchina migliaia di prove, incastrando regole elementari di compravendita osservate sui mercati real time. E’ nata quindi l’idea di strutturare tutto ciò in modo organico, facendo generare alla macchina anche le singole regole elementari, non dipendendo più da una buona o cattiva osservazione dei mercati. Fondamentale è divenuta nel tempo la modalità di validazione di tali codici mediante aree multiple di Out of Sample.

Questo tipo di approccio è applicabile su qualsiasi serie storica, comprese quelle meno convenzionali come quella di una cryptocurrency come il GPC, dove la macchina riesce ad individuare inefficienze che è possibile sfruttare per sviluppare trading system di vario tipo.

Fig.1: la macchina alla prova della serie del BTCUSD (Bitcoin/USD) dimostra come sia molto semplice generare sistemi a favore di trend, ma che la partita si giochi sul rapporto rendimento/rischio sulle aree non note alla macchina colorate in verde.

Era il 2013 ed è così nato il primo percorso in Italia sull’intelligenza artificiale e in particolare sugli algoritmi genetici applicati al trading operativo (domenica 28 gennaio 2018 a Milano si terrà la prossima edizione e sono rimasti gli ultimi posti disponibili).

Oggi desideriamo concentrarci sull’applicazione di tale strumento sui time frame multiday, quelli cioè, con meno rumore proporzionalmente al segnale utile.
Di seguito alcuni dei prodotti del GPC su azionario USA, a mercato in reale dal 2014 (l’architettura base generata dalla macchina può essere arricchita dalla macchina stessa, oppure incapsulata all’interno di una opportuna architettura di money e position management):


Fig.2: sistema genetico su QQQ daily prodotto dal Gandalf Pattern Composer.

Quello che è possibile ottenere e in modo piuttosto rapido (almeno sulle serie daily) è una pletora di sistemi estremamente regolari, spesso antiintuitivi, che dimostrano una certa persistenza negli anni. Diamo uno sguardo alle metriche di un sistema campione come quello di figura 2:

Fig.3: metriche del sistema genetico su QQQ daily prodotto dal Gandalf Pattern Composer.

Desideriamo richiamare l’attenzione sul 74% dei tradi vincenti (che si declina in un buon confort psicologico) unitamente al rapporto rendimento rischio di 1.73 (il capitale utilizzato, nella versione senza money management, è di 10000 $ a trade). Se abbiniamo questi dati ad un contenuto livello di MaxDrawDown, possiamo comprendere come avere a disposizione un paniere di tali sistemi opportunamente controllati su azionario (i risultati sono addirittura migliori sull’azionario italiano), possa costituire di per sé un gestore autonomo dei propri capitali.

Fig.4: sistema genetico su Home Depot Inc daily prodotto dal Gandalf Pattern Composer.

Il sistema su Home Depot Inc (ticker HD) è uno dei più antichi mai prodotti dal nostro team e circa metà del grafico testimonia i risultati real money. Anche in questo caso le metriche sono in linea con il sistema precedente, se pur con una confidenza inferiore (la percentuale dei trade vincenti è comunque molto elevata).

Fig.5: metriche del sistema genetico su Home Depot Inc daily prodotto dal Gandalf Pattern Composer.

Ciò che caratterizza entrambi i sistemi che abbiamo visto è un ingresso limit su livelli caratteristici, che sembra assecondare la natura reversal dell’azionario USA.

Vediamo un ultimo esempio, questa volta su un titolo legato al mondo dell’entertainment digitale; Electronic Arts Inc:

Fig.6: sistema genetico su Electronic Arts Inc daily prodotto dal Gandalf Pattern Composer.

In questo caso quello che si evince è una performance in real money addirittura più regolare che in backtesting. Ciò è cosa rara e va detto che è frutto del caso: normalmente qualsiasi sistema di trading vive delle fasi cicliche di sincronia ed asincronia con il mercato di riferimento ma, in generale, vedrà peggiorare le proprie caratteristiche al passare del tempo.

Fig.7: metriche del sistema genetico su Electronic Arts Inc daily prodotto dal Gandalf Pattern Composer.

La creazione automatica di sistemi di trading mediante algoritmi genetici rappresenta un’arma ancora in mano di pochi e può essere utilizzata in una doppia modalità:

- Per la creazione tout court di un sistema di trading

- Per scovare regole elementari da utilizzare successivamente nella realizzazione “artigianale” di sistemi compositi.

Per chi volesse saperne di più, l’occasione è domenica 28 gennaio 2018 a Milano con la giornata di laboratorio “Pattern Farm”, in cui Giovanni Trombetta e Luca Giusti guideranno i partecipanti attraverso le fasi di sviluppo e validazione di trading system genetici su molteplici strumenti finanziari. Il codice del GPC è aperto e rimarrà a disposizione dei partecipanti che potranno anche beneficiare dei futuri upgrade.

Per contattarci e verificare la disponibilità di posti in sala è sufficiente scrivere una email a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Potete leggere ulteriori articoli sul tema ai seguenti link:

Pattern Farm: i primi frutti del Gandalf Pattern Composer su Crude Oil Future

La legge della Persistenza e il Gandalf Pattern Composer

Vi aspettiamo!

Giovanni Trombetta

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