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Monday, December 18, 2017
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Trading Automatico come Business: STEP 1 - Trading System Farm

La colonna portante del nostro business sono i trading system, gli algoritmi in cui vengono codificate le regole operative (condizioni di entrata ed uscita dal mercato) delle nostre strategie di investimento. Il lavoro principale del trader quantitativo è quello di creare sistemi, affrontando mercati diversi con approcci altrettanto diversi.

Il processo di costruzione di un trading system può essere abbastanza insidioso: partendo da dati storici per testare la strategia, è facile farsi sedurre da risultati eclatanti sulla carta, ma poi irrimediabilmente perdenti una volta a mercato, con denaro reale. E quand’anche si sia lavorato cum grano salis, il deterioramento delle performance in real time è sempre in agguato.

Esiste un modo oggettivo, un metodo comprovato per riuscire a creare dei trading system non “curvati” sul passato, ma performanti nel futuro? Quali sono i passaggi da seguire per evitare di sbagliare?

Un tema importante a questo proposito è sicuramente quello della validazione, ossia la scelta di come gestire lo storico a nostra disposizione per addestrare il trading system: utilizziamo l’intero periodo? Spezziamo i dati in due o più tronconi, costruendo il sistema su uno di questi  (in sample data), per poi  verificarne la tenuta sull’altra/e parte/i di storico non oggetto di test (out of sample data)?

 

Una volta ultimato il trading system, andiamo subito a mercato oppure seguiamo il suo andamento in virtuale per una validazione finale (incubation)?

 

Dopo aver deciso il periodo storico su cui fare i test, dovremmo partire dalla nostra idea di trading iniziale, il nostro nucleo base, e provare ad affinane gli ingressi e le uscite, aggiungendo dei filtri ed ottimizzandone i parametri, nel tentativo di migliorare l’equity line del trading system ed il rapporto rischio/rendimento collegato al sistema.

Ed ecco che qui subentra un’ulteriore insidia, la trappola della “sovra ottimizzazione”, in gergo “fitting”: software di ultima generazione, come Multicharts e Tradestation consentono di effettuare dettagliate analisi su qualunque filtro vogliamo inserire nel sistema, andandone ad ottimizzare i parametri. Con quale criterio valuteremo i risultati di queste ottimizzazioni?

 

Nell’immagine sovrastante è possibile osservare un esempio di grafico 3D realizzato da Multicharts a seguito di un’ottimizzazione contemporanea di due parametri di un filtro relativo al trading system Barrels. La scelta di una combinazione di parametri efficiente contribuisce alla robustezza del sistema.

Ancora: c’è un limite a filtri che possiamo aggiungere per cercare di migliorare l’equity line del nostro sistema. Che tipo di degrado, in termini di performance, è lecito aspettarsi sull’out of sample data, rispetto all’in sample data?

Questi sono solo alcuni dei punti che verranno affrontati durante la prima giornata del corso:

Trading Automatico come Business

Insieme ai partecipati, costruiremo 4 trading system, partendo da zero, passo dopo passo, illustrando nel dettaglio il nostro metodo di lavoro, motivandone le scelte ed analizzandone i risultati.

Prima dell'iscrizione è possibile fare un colloquio personale telefonico con i due docenti per dirimere qualsiasi dubbio e comprendere se il percorso possa fare per voi. Potete inviare un'email ad This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. per prenotare il vostro colloquio personale con noi.

Di seguito ulteriori dettagli: http://www.gandalfproject.com/index.php/education/trading-automatico-come-business

Vi aspettiamo in aula!

Marco Vironda Gambin

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