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Sunday, September 24, 2017
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Gandalf Store: il sistema Mahone sul FTSE MIB

Quando nel corso del 2010 scoprii il trading meccanico fu inevitabile attingere a piene mani dalle tecniche utilizzate per anni, nel trading intraday, per costruire il mio primo trading system.
In quel periodo ero solito tradare il futures FTSEMib con una strategia basata su time frame a 5 minuti, una tecnica, quindi, molto aggressiva, in grado di suggerire un numero elevato di trades al giorno. I falsi segnali, proprio per via del time frame ridotto, abbondavano, ma la forza di questo metodo risiedeva nel continuare ad eseguire tutti i segnali, anche dopo 2-3 operazioni in perdita, alla ricerca del trade vincente e remunerativo. Inutile spiegare le difficoltà psicologiche legate al dover seguire a mano tutte le operazioni, soprattutto dopo n trades in perdita.
Ecco perché pensai subito a codificare per prima questa strategia: l’algoritmo non avrebbe avuto problemi ad eseguire sistematicamente tutte le operazioni, dimostrando alla fine, la bontà della tecnica. Grazie all’aiuto di MultiCharts, poi, riuscii ad affinare la strategia, a limare gli orari e a ridurre il numero dei trades, in modo da diminuire l’incidenza dello slippage.
Ecco quindi che nacque MAHONE, mio primo sistema in assoluto, trading system volto ad inseguire con tenacia i trend di brevissimo periodo, proprio come il detective, da cui prende il nome, inseguiva gli evasi da un carcere di massima sicurezza nel serial Prison Break.
MAHONE è stato messo in produzione con denaro reale nel 2011. Opera sul futures FTSEMib in ottica intraday, con un contratto nella sua versione base.
I suoi parametri non sono mai stati riottimizzati ne ho mai modificato la sua logica; di fatto sono quasi 7 anni che continua a dimostrarsi efficiente. Ovviamente, visto anche il time frame su cui lavora, necessita di una discreta volatilità intraday per esprimersi al meglio: in passato ci sono stati degli anni in cui ha faticato di più, ma, non ha mai chiuso un anno in perdita.
Il periodo storico su cui ho effettuato il back test è di 11 anni, dal 2000 al 2010, storico spezzato in tre tronconi secondo il metodo con cui mi appresto a costruire i trading system.
Questi i parametri principali del performance report, nel periodo di back test:


I parametri sovraesposti soddisfarono le mie aspettative. Essendo il mio primo trading system non avevo idea dell’entità dello slippage, per cui considerai una media di 3 tick round turn, ovvero 75€ persi per ogni operazione. L’ average trade di 194€ era in grado di assorbire questo slippage, il profit factor e il % profitable in linea con quanto mi aspettassi da un sistema trend following, i cui segnali nascono e muoiono su time frame a 5 minuti.

Anche il net profit ed il drawdown, confrontati tra loro, mi convinsero a mettere live il sistema: il Ratio NP medio annuo / Max DD, rapporto, cioè, tra l’utile medio annuo guadagnato dal sistema e il rischio da esso sopportato era superiore a 1,5, sia che considerassi il max drawdown storico che il max drawdown elaborato dalla Montecarlo Analysis.

In pratica, nel periodo oggetto di test, Mahone aveva guadagnato annualmente, mediamente 3,47 volte il rischio sostenuto per tradarlo (inteso come drawdown in termini assoluti) oppure 1,83 volte considerando il drawdown della Montecarlo Analysis.

Fu così che Mahone divenne operativo. Le sue entrate/uscite, su livelli evidentemente non convenzionali, consentirono uno slippage al di sotto delle mie aspettative: dopo quasi 7 anni di real trading, dopo aver annotato scrupolosamente ogni trade reale e averlo confrontato con l’equivalente teorico, posso dichiarare uno slippage pari a 30€ round turn, ovvero meno di un tick ad eseguito.
L’andamento durante il trading real time è stato altalenante, fortemente legato alla volatilità dello strumento su cui opera, senza però mai raggiungere livelli di allerta. I parametri principali del performance report, considerando anche slippage e commissioni, si mantengono accettabili. Il drawdown, soprattutto, non si è mai avvicinato alla soglia di alert suggerita dalla Montecarlo Analysis.
Attualmente il sistema si trova in una fase laterale, da cui mi aspetto una fuoriuscita a breve e un riallineamento ai rendimenti degli anni passati, che, durante il trading in real time, hanno consentito un’entrata media mensile di circa 1.100 €, al netto di slippage e commissioni.

 

Questo trading system "FTSEMib_Mahone" è disponibile nel nuovo GANDALF STORE, dove è possibile scaricare performance report aggiornati e schede informative.


Buon trading!


Marco Vironda Gambin

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