Text Size
Tuesday, November 21, 2017
Area

Gandalf Store

Portfolios

Education

Consulting

Gandalf Store: il sistema Helianthus

Il trading system Helianthus (dal greco “helios”, sole e “anthos” fiore, significato etimologico “Girasole”) è un trading system in funzione sul nostro portafoglio personale da due anni e mezzo e sul Gandalf Store da circa un anno. In questo articolo di oltre un anno fa, lo avevamo presentato per la prima volta.

Oggi desidero riprenderlo perché è tornato a far parlare di sé, facendo registrare un nuovo massimo di equity line e inanellando il nono trade consecutivo positivo.

Questo trading system è una creatura genetica che utilizza setup lenti su barre daily, per prendere posizione intraday (una sola operazione al giorno) per l’intera sessione (dall’alba al tramonto sulla sessione cash di Emini S&P500, quindi dalle 15.30 alle 22 ora italiana, da qui il termine Helianthus).
Fa parte di una classe specifica di sistemi (classe “intraday forced”), coniati per non andare mai overnight e beneficiare dell’eventuale spinta intraday che perduri per l’intera seduta.

In figura possiamo osservare l’ultimo trade effettuato in data 11 maggio 2017 (la scorsa settimana) che permette di comprendere piuttosto bene la logica operativa: ingresso limit agevolato, in questo caso, da un gap down in apertura conseguente al movimento notturno e tenuta della posizione (in questo caso nella versione ad un contratto) fino al termine della seduta.

In basso è possibile vedere l’andamento del profit/loss istantaneo (calcolato su barre ad un minuto) tipico di questo sistema. Difficilmente l’ingresso limit viene generato sui minimi giornalieri e ne consegue una prima fase di sofferenza che, come un dolce che lieviti lentamente, lascia successivamente spazio ad un guadagno che si gonfia con il passare dei minuti (nel caso di operazioni vincenti).

Diamo uno sguardo all’equity line aggiornata ad operazioni aperte e ad operazioni chiuse:

La mini flessione degli ultimi mesi ha lasciato spazio ad un nuovo massimo di equity line.

L’equity temporizzata, quella cioè con il tempo e non le operazioni sull’asse orizzontale, fa cogliere meglio l’ultimo movimento. Ma entriamo maggiormente nel dettaglio e visioniamo la stessa curva calcolata da ottobre 2014 ad oggi:



 

In questo modo è più semplice rendersi conto di quali oscillazioni subisca naturalmente nle tempo il sistema.

Il profilo dei guadagni annuali ad unico contratto risulta piuttosto regolare, con oltre 60 trade medi annuali ed oltre il 57% di trade vincenti, cosa che garantisce una tenuta psicologica importante.


Diamo a questo punto uno sguardo alle metriche:


Il profit factor di oltre 2.5 è tipico di alcuni sistemi genetici e può essere avallato solo dopo un rigido protocollo di validazione. Il 57% di trade vincenti si abbina ad un rapporto rischio rendimento di 1.73. La capienza monetaria sui costi fissi è garantita in reale non solo dalla presenza di ordini limit, ma anche dal valore di average trade di 164 $ (219 $ sul lato long).

Parlando del rischio, la massima oscillazione negativa dell’equity line (Max Draw Down) si attesta a -4200 $ con una Montecarlo al 95esimo percentile di -5300 $.

La media mensile dei trade rimane positiva per tutti i 12 mesi e di seguito potete osservare la sequenza degli ultimi trade (sempre ad unico contratto):

Potete visionare tutte le metriche in dettaglio e scaricare le schede informative e tutti i performance report aggiornati del trading system “HELIANTHUS” sul GANDALF STORE.

Due parole finali sul Gandalf Store: si tratta di un progetto di condivisione di trading system sviluppati dai migliori trader e sviluppatori in circolazione (l’elenco è destinato a crescere) raccolti all’interno di un unico repository, dove è possibile confrontare i sistemi e farsi quotare acquisti multipli per costruire il proprio portafoglio su misura. Ho personalmente voluto con me Luca Giusti, Marco Vironda Gambin, Fabrizio Bocca e Marco Cogliati. Molti nomi sono già da tempo sulla cresta dell’onda, altri sono meno conosciuti e garantisco sulla qualità dei prodotti che ci hanno proposto. 

Non vi resta che farvi un giro nel Gandalf Store, visionare decine di sistemi tradizionali (trend following, breakout, reversal, bias) e genetici (ottenuti mediante lo stato dell’arte del machine learning) e contattarci se interessati all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Segnalo infine (ormai siamo arrivati) che in occasione del prossimo Investment & Trading Forum a Rimini, venerdì 19 dalle ore 9 alle 10.30 in sala Agorà 1, i cinque sviluppatori saranno messi a confronto in una tavola rotonda davvero unica e speriamo particolarmente interessante. Un'ora e mezza per conoscerci e apprendere dalla viva voce di sviluppatori e trader professionisti alcuni aspetti legati all'ideazione, allo sviluppo e alla messa in opera, in reale, di portafogli di trading system.

E sulle sedute troverete, solo per i presenti, una bella sorpresa!

Buon trading e buon ITForum!

Giovanni Trombetta

Head of Research & Development
Gandalf Project

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy & Cookies Policy. Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni contenute in questa pagina.

Topics

Artificial Intelligence

Artificial intelligence and the most modern technologies of genetic engineering in the service of trading...

Read more...

Consulting & Services

Gandalf Consultants aim to provide a wide range of services related to trading systems development...

Read more...

Trading Systems

Behind Gandalf Project there is the awareness that no Trading System lasts forever. Gandalf Patterns are the results of...

Read more...