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Sunday, September 24, 2017
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Gandalf Store istruzioni per l’uso: il sistema Sputnik

Spesso l’origine del nome di un sistema dice molto sulla sua storia e sul modo in cui sia stato concepito in origine. L’idea mi è venuta dopo aver letto un libro molto particolare di Murakami Haruki dal titolo “La ragazza dello Sputnik” e riferendomi direttamente al programma omonimo che ha previsto la messa in orbita dei primi satelliti artificiali senza equipaggio umano, già dalla seconda metà degli anni cinquanta. Tradotto dal russo il termine “sputnik” significa letteralmente “compagno di viaggio”.
Così quando, dopo ore di elaborazione, le mie macchine hanno partorito un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di operare anche overnight sui future dell’Emini S&P500, nessun nome mi è sembrato più appropriato per un trading system di matrice genetica, sul quale pochi fossero gli interventi possibili una volta lanciato in orbita e generato decisamente senza l’intervento umano. La robustezza dell’architettura, al momento del lancio (febbraio 2015), era figlia di tutti i test che il rigido protocollo operativo prevedevano e che erano stati superati con successo. Tuttavia, proprio come una sonda lanciata nello spazio senza pilota, Sputnik era in grado di reagire ai prezzi sulla base di un modello che, se pur dinamico, non è detto sia eterno. Ad oggi viaggiamo ancora ben all’interno del nostro sistema solare, in un ambiente conosciuto, ma nulla è detto su ciò che potrà accadere quando, speriamo tra molti anni, il trading system dovrà misurarsi con aree non modellizzate così precisamente.

Potete trovare il sistema Sputnik nel nuovissimo Gandalf Store

E’ possibile leggere le macro caratteristiche di ogni sistema scaricando il “Trading System DataSheet”, dove sono riassunti gli elementi salienti legati allo sviluppatore e alla tecnica di sviluppo, la tenuta nel tempo (periodi certificati in sample ed out of sample) e l’esatto ammontare dei costi fissi.

Subito sotto ogni sistema è invece possibile scaricare e visionare il performance report ossia l’insieme di tutte le metriche di sistema, esportate da Tradestation (versione xls o mht) o Multicharts (versione xls).

Il sistema Sputnik opera in modo monodirezionale al rialzo sul grafico a 1380 minuti dell’index future dell’S&P500, assecondando un bias rialzista di lungo termine, proprio dei mercati azionari. Il setup genetico di ingresso garantisce una tempestività fuori dal comune, uno dei pregi di questo sistema, insieme allo scarsissimo “time at market” (14%) che può essere tradotto come “tempo a rischio”.


La curva di equity ad un contratto, considerando costi fissi di 5 $ di commissione e 12.5 $ di slippage per operazione round turn, è quella di figura, piuttosto regolare e che proprio in queste ultime sedute ha fatto registrare un nuovo massimo. Una grandezza da controllare costantemente nella progressione dei guadagni è proprio l’average delay between peaks, ossia la media dei ritardi (in termini di barre) tra un massimo di equity ed il successivo.

Anche il profilo dell’equity temporale fa apprezzare la regolarità di cui parlavamo.

Per stimare la capienza di assorbimento dei costi fissi “supplementari”, diamo uno sguardo alle metriche ed in particolare all’average trade.

In questo caso parliamo di oltre 230 $ per contratto (ripeto avendo già stornato la media dei costi fissi calcolato con il trading reale), valore che ci rassicura sulla tenuta del nostro “conto economico”. E’ evidente che, come per qualsiasi sistema di trading, che sia genetico e non, diventa fondamentale il controllo a finestra scorrevole di tale grandezza, per comprendere cosa stia accdendo alla dinamica dei guadagni. Quando e se il nostro Sputnik attraverserà, per così dire, aree ostili di prezzo, ci aspettiamo una brusca o graduale riduzione di tale grandezza.

Il Profit Factor di 2.21 testimonia una particolare efficienza nella differenza tra Gross Profit e Gross Loss ed il confort psicologico è garantito dal binomio “percentuale di trade vincenti” di oltre il 60% e “rapporto rendimento su rischio” di 1.32.

Tuttavia l’elemento più importante rimane il rischio, caratterizzato metricamente dal massimo draw down, la massima ricorrezione storica che si attesta sui -6700 $ a contratto.

Altro elemento da considerare è il guadagno atteso su base annuale per contratto del sistema Sputnik, sempre positivo in out of sample fino ad ora.

Il sistema in media fa una trentina di trade all’anno e la probabilità di successo sembra essere legata alla pecentuale di trade vincenti.

Due parole finali sul Gandalf Store: si tratta di un progetto di condivisione di trading system sviluppati dai migliori trader e sviluppatori in circolazione (l’elenco è destinato a crescere) raccolti all’interno di un unico repository, dove è possibile confrontare i sistemi e farsi quotare acquisti multipli per costruire il proprio portafoglio su misura. Ho personalmente voluto con me Luca Giusti, Marco Vironda Gambin, Fabrizio Bocca e Marco Cogliati. Molti nomi sono già da tempo sulla cresta dell’onda, altri sono meno conosciuti e garantisco sulla qualità dei prodotti che ci hanno proposto. E' un piacere ed un onore lavorare con tutti voi, ragazzi.

Non vi resta che farvi un giro nel Gandalf Store, visionare decine di sistemi tradizionali (trend following, breakout, reversal, bias) e genetici (ottenuti mediante lo stato dell’arte del machine learning) e contattarci se interessati all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Segnalo infine che in occasione del prossimo Investment & Trading Forum a Rimini, venerdì 19 dalle ore 9 alle 10.30 in sala Agorà 1, i cinque sviluppatori saranno messi a confronto in una tavola rotonda davvero unica e speriamo particolarmente interessante. Un'ora e mezza per conoscerci e apprendere dalla viva voce di sviluppatori e trader professionisti alcuni aspetti legati all'ideazione, allo sviluppo e alla messa in opera, in reale, di portafogli di trading system.

Buon trading!

Giovanni Trombetta

Head of Reserch and Development in Gandalf Project

 

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