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Tuesday, November 21, 2017
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Un portafoglio di sistemi sui future

E’ trascorso più di un anno dalla prima edizione del percorso formativo “Futures Trading” in cui abbiamo presentato un portafoglio di una decina di sistemi di trading intraday e multiday, programmati in easylanguage e direttamente fruibili su Tradestation e Multicharts

Nella sezione “Articles” del sito (gandalfproject.com) e su Milano Finanza, è possibile leggere diversi articoli di presentazione di alcuni di questi sistemi.

Si tratta di trading system concepiti e sviluppati con logiche differenti, che spaziano dal genetico al tradizionale, ricorrendo a metodologie reversal, di breakout o trend follower. Insomma abbiamo cercato non solo di dare una panoramica completa delle tipologie dei sistemi di compravendita ancora funzionali a strumenti come i future su mercato Eurex e Globex, ma anche di comporre un portafoglio che tendesse a minimizzare il rischio intrinseco in questi tipi di operatività. Non solo didattica quindi, ma un percorso guidato alla realizzazione di un portafoglio di sistemi concepiti ad hoc su future come l’Emini S&P500, l’Emini Nasdaq, L’EuroStoxx50, il Gold, il Soybean, il Bund.

Il minimo comun denominatore che accomuna tutte le strategie presentate e fornite a codice aperto nella giornata del “Futures Trading”, è rappresentato dall’applicazione ferrea dei nostri criteri di validazione che, se anche non possono garantire che il singolo sistema continui a funzionare per sempre, aumenta la probabilità che la curva dei profitti dell’intero portafoglio possa continuare a dare soddisfazioni.

Oggi desideriamo condividere i risultati aggiornati di alcuni di questi sistemi che ancora una volta verranno presentati e consegnati ai partecipanti il prossimo 1 maggio 2016 a Milano.

Iniziamo dal sistema “Rack Railway” che opera sulla sessione cash, time frame giornaliero del Future Emini Nasdaq100.

 



Fig.1: ultime operazioni sistema “Rack Railway” su Emini Nasdaq Future.

Come è possibile vedere in figura 1, il sistema ha una natura reversal che si declina diversamente nelle fasi di downtrend ed in quelle di uptrend. La chiave di successo di questo e di altri sistemi genetici, è nella capacità di anticipare gli ingressi in condizioni di elevate probabilità di inversione di breve termine, qualità questa, peculiare di alcuni sistemi genetici.
La curva dei profitti si trova nuovamente sui massimi, come è facilmente verificabile sia sulla curva “close to close equity” di figura 2 (che presenta il numero dei trade sull’asse delle ascisse e riporta la sequenza delle operazioni chiuse), che nell’equity temporizzata, “equity curve detailed” di figura 3. Come di consueto, dall’analisi della seconda, che tiene conto delle irregolarità tipiche che si presentano durante la vita di un trade, è possibile stimare meglio il rischio economico e quello di tenuta psicologica cui si va incontro durante l’applicazione di tale sistema.


Fig.2: Equity curve “close to close” del sistema “Rack Railway” su Emini Nasdaq Future, tratta dal Performance Report di Tradestation.

Fig.3: “Equity curve detailed” del sistema “Rack Railway” su Emini Nasdaq Future, tratta dal Performance Report di Tradestation.


Questo specifico trading system fa parte, inoltre, del carnet che compone anche il servizio di portafoglio Future disponibile a questo link.

Veniamo adesso ad un secondo sistema che opera su EuroStoxx50 Future, time frame intraday a 60 minuti. Si tratta del “Moa”, uno dei trading system storici che abbiamo fornito a codice aperto ai partecipanti sin dalla prima edizione di marzo 2015.

 

Fig.4: ultime operazioni sistema “MOA” su EuroStoxx50 Future.

 Si tratta di un sistema estremamente selettivo che opera sempre su setup reversal, ma questa volta lo fa in intraday. Di seguito le due equity ad operazioni chiuse (figura 5) e ad operazioni aperte (figura 6):

 


Fig.5: Equity curve “close to close” del sistema “MOA” su EuroStoxx50 Future, tratta dal Performance Report di Tradestation.


Fig.6: “Equity curve detailed” del sistema “MOA” su EuroStoxx50 Future, tratta dal Performance Report di Tradestation.

 Anche questo sistema sta facendo registrare nuovi massimi e le metriche testimoniano una generale salute delle logiche che lo animano.

Vediamo un terzo sistema che opera sul Treasury Notes decennale americano, time frame daily. Si tratta del “Tango November Delta” che genera i propri segnali in modo genetico, basandosi sull’andamento incrociato del TY Future e di US Future (il Treasury Bonds trentennale americano). La natura intermarket di questo trading system, se pur tra mercati fortemente correlati tra loro, lo inserisce di diritto tra i sistemi “Wide Spectrum” e gli conferisce una solidità particolare.

 

 

Fig.7: ultime operazioni sistema “TND” su TNotes Future.


Fig.8: Equity curve “close to close” del sistema sistema “TND” su TNotes Future, tratta dal Performance Report di Tradestation.


Fig.9: “Equity curve detailed” del sistema “TND” su TNotes Future, tratta dal Performance Report di Tradestation.


Dulcis in fundo desideriamo condividere con voi i risultati di un quarto sistema, di matrice tradizionale, che opera sul grafico ad un minuto dei future sugli indici. Si tratta del
Gap Filler e più in particolare valuteremo le sue performance in una sua declinazione su E-mini S&P500 Future, su granularità ad un minuto e filtri su time frame giornaliero.

L’idea è piuttosto semplice: si desidera comprendere se esista un vantaggio nell’andare contro trend, qualora la sessione di trading si apra in Gap o in Lap. La differenza consiste nel fatto che se l’apertura si attesta al di sopra del massimo giornaliero precedente o al di sotto del minimo giornaliero precedente, si parla rispettivamente di Gap Up o Gap Down, mentre se l’apertura risulta compresa tra il massimo giornaliero precedente e chiusura giornaliera precedente o tra minimo giornaliero precedente e chiusura giornaliera precedente, si parla di Lap Up o Lap Down.

Il sistema gestisce la posizione con uno stop loss e un target monetario e ha alcune condizioni di setup personalizzate per ciascuno dei quattro scenari (Gap Up, Gap Down, Lap Up, Lap Down).


Fig.10: ultime operazioni del sistema “Gap Filler” su Emini S&P500 Future.

 

Di seguito le due equity ad operazioni chiuse (figura 11) e ad operazioni aperte (figura 12):


Fig.11: Equity curve “close to close” del sistema “Gap Filler” su Emini S&P500 Future, tratta dal Performance Report di Tradestation.


Fig.12: “Equity curve detailed” del sistema “Gap Filler” su Emini S&P500 Future, tratta dal Performance Report di Tradestation.


Negli ultimi mesi le performance si sono mantenute in linea con lo storico delle operazioni, asseverando come tale tipo di logica sia ancora attiva e profittevole sugli Emini americani.

Abbiamo visto solo quattro dei dieci sistemi che compongono il portafoglio di trading system forniti a codice aperto per Tradestation e Multicharts nel corso “Futures Trading”, la cui prossima edizione sarà domenica 1 maggio a Milano.

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni e dettagli sui sistemi (acquistabili anche singolarmente all’interno del Gandalf Store) e sul corso in programma, scrivendo una email a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Buon Trading!

Giovanni Trombetta

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