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Tuesday, November 21, 2017
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Un abito nuovo per il vecchio FIB

Oggi desidero condividere con voi un nuovo sistema genetico che abbiamo ottenuto sul future del nostro indice FTSE MIB. Si tratta di quello che ancora oggi è chiamato FIB da tutti coloro che operino su tale strumento da anni. Stiamo parlando di uno dei future maggiormente utilizzati dal pubblico italiano, seguito dai future del mercato Eurex, e dagli emini americani.

In figura 1 potete osservare, in alto il grafico a 60 minuti del FIB dal 2005 ad oggi, mentre nella parte inferiore compare una doppia equity line: in grigio la curva dei profitti del sistema, al lordo dei costi fissi caratterizzati da commissioni e slippage, mentre in verde la curva netta. Abbiamo modellato i costi fissi considerando un totale di 40 € per ogni operazione (20 € in ingresso e 20 € in uscita).

Fig.1: Sistema sul FIB dal 2005 ad oggi.

Il sistema si compone di tre pattern di ingresso che sono stati addestrati da aprile 2005 al 31 dicembre 2012. Dal primo di gennaio del 2013 ad oggi osserviamo quindi dei risultati su una serie che la macchina non può conoscere in alcun modo. Si tratta di un sistema monodirezionale che opera soltanto al rialzo. Inoltre, pur operando su una serie intraday, in generale ha la possibilità di estendere la propria azione all’overnight, sconfinando, a volte, nella seduta successiva all’ingresso.

Ma diamo uno sguardo alle metriche (Performance Report di Visual Trader):

Fig.2: metriche del sistema sul FIB dal 2005 ad oggi.

Il sistema ha operato 2092 volte ed il profitto netto supera i 260000 € da aprile 2005 ad oggi (10 anni di trading). La percentuale dei trade vincenti supera il 57% ed il rapporto rendimento su rischio è di 1.06. La media dei guadagni (avendo già scontato i costi fissi che hanno cubato una spesa di oltre 83000 €) è di 126 € ad operazione. Il massimo draw down è di -13265 €, da cui un rapporto tra net profit e max draw down di 20. Il draw down medio si attesta su -1241 €.

Per valutare graficamente la dinamica dei draw down e quindi delle aree di sofferenza del sistema, analizziamo la cosidetta “underwater equity” di figura 3:

Fig.3: UnderWater Equity del sistema sul FIB dal 2005 ad oggi.

Possiamo osservare una certa regolarità e omogeneità delle aree di ritracciamento, cosa che tipicamente è riconducibile alla buona salute di un trading system.

La medesima cosa è verificabile osservando i profitti cumulati per mese di figura 4:

Fig.4: Performance mensile del sistema sul FIB dal 2005 ad oggi.

Se diamo uno sguardo alle operazioni real time, scopriamo come il sistema non superi le 5 ore di permanenza sul mercato e come gestisca piuttosto bene anche le fasi ribassiste. Questo a riprova del fatto che un sistema rialzista, ottenuto su base genetica, non è detto che dia il massimo di se stesso durante i run up di mercato, come pure non è detto che soffra particolarmente le ricorrezioni ribassiste. Al contrario è possibile che proprio durante una rampa rialzista, il repentino cambiamento della natura statistica del mercato possa mettere in crisi il sistema.

Fig.5: Il sistema in azione sul FIB.

Presenteremo questo ed altri sistemi genetici, durante la kermesse di Rimini dell’Investment & Trading Forum 2015, i prossimi 21 e 22 di maggio.

Inoltre questo ha voluto essere un assaggio della modalità di sviluppo che adotteremo io e Luca Giusti durante i 6 giorni di Trading Camp che terremo insieme ai partecipanti, dal 26 di giugno al primo di luglio 2015. Un vero e propio laboratorio di trading per imparare a sviluppare e portare rapidamente a mercato diversi trading system ottenuti su differenti strumenti finanziari e time frame. Il tutto con la finalità di uscire dalla "Pattern Farm" con un portafoglio assortito e differenziato da poter mettere in campo già dalle settimane successive all'evento.

Ricordiamo che questa è l'ultima settimana utile per usufruire della promozione riservata a chi voglia partecipare. Clicca qui per conoscere tutti i dettagli.

Buon trading e buona settimana

Giovanni Trombetta

Gandalf Project Research

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