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Sunday, September 24, 2017
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Un Kiwi al giorno su Bund Future

Oggi diamo uno sguardo più da vicino ad un sistema bidirezionale di natura genetica che opera sul Bund Future. Stiamo operando su barre daily e utilizziamo un’architettura di ingresso a sei elementi: tre differenti pattern di ingresso al rialzo e tre differenti pattern di ingresso al ribasso. Se pur utilizzabili singolarmente, questi setup genetici riescono ad ottenere il massimo della sinergia se composti in una strategia unica, che preveda lo “stop and reverse” in caso di ingresso, su medesima barra, da parte di un pattern long e di uno short.
La regolarità della progressione è evidente analizzando l’equity ad operazioni chiuse, ma proviamo ad apprezzarla anche sulla curva delle operazioni a tempo.


Fig.1: Equity line a tempo del sistema KIWI su Bund Future Daily.

La linea dei guadagni mantiene regolarità nel tempo e, da una prima analisi, non notiamo criticità particolari. Prima di analizzare le metriche del sistema proviamo a concentrare la nostra attenzione sulla distribuzione dei guadagni medi su base mensile.


Fig.2: Distribuzione dei guadagni medi del sistema KIWI su Bund Future Daily.

Tra giugno e novembre il sistema entra in una finestra favorevole che raddoppia la media dei guadagni delle restanti mensilità (sempre comunque positiva).
Se passiamo da una granularità mensile ad una annuale, verificando non più la media dei guadagni, ma semplicemente il valore nominale, possiamo cercare di comprendere se esista o meno una relazione tra la percentuale dei trade vincenti ed il profitto ottenuto.


Fig.3: Profitto annuale del sistema KIWI su Bund Future Daily.

Il numero di operazioni all’anno varia tra le 20 e le 30, con una percentuale dei trade vincenti che appare slegata dal profitto ottenuto anno su anno. Un’indicazione importante.

Siamo ora in grado di analizzare le metriche.

Fig.4: Metriche del sistema KIWI su Bund Future Daily.

Il profitto totale maturato dal 1999 ad oggi, con un contratto e senza considerare i costi fissi, è di oltre 156000 €. La media dei guadagni di 377 € ad operazione è sufficientemente capiente per gestire slippage e commissioni (che variano di broker in broker). In totale il sistema Kiwi ha operato 414 volte, con una percentuale di trade vincenti di oltre il 67%, declinata nel 70% delle operazioni al rialzo e nel 65% delle operazioni al ribasso. Il rapporto rendimento su rischio è di 1.4 ed il Profit Factor di oltre 3. Non male per un sistema daily.

Per quanto riguarda il rischio, andiamo a vedere l’entità delle ricorrezioni.


Fig.5: Metriche del sistema KIWI su Bund Future Daily.

La ricorrezione massima ad operazioni aperte è di -5310 € che, se rapportata al profitto, porta ad un rapporto di 29.45 (Profit vs Intraday Peak to Valley). Ipotizzando uno slippage realistico di 20 € ad operazione ed una commissione di 10 € ad operazione, che ci porta ad un totale di 30 €, otteniamo, sullo stesso rapporto, un valore di 23.85 (135710€ di Net Profit a fronte di -5690€ di Intraday Peak to Valley).

Di seguito la sequenza degli ultimi 4 trade che il sistema ha generato nella zona di “real money”, dove cioè, la macchina non ha alcuna informazione sui dati che sta incontrando.


Fig.6: Operazioni del sistema KIWI su Bund Future Daily.

Un buon esempio di ciò che si può ottenere utilizzando un approccio genetico di tipo modulare per la generazione di un trading system evoluto.

Parlerò con maggior dettaglio di questo e di altri 5 sistemi genetici sul mercato Eurex, durante il webinar gratuito che si terrà mercoledì 25 marzo dalle 19.30 alle 20.30, all’interno del percorso “Aspettando ITForum”. Potete trovare tutti i dettagli sul sito itforum.it e gandalfproject.com.

Buon trading e buona settimana

Giovanni Trombetta

Gandalf Project Research

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