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Sunday, September 24, 2017
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Sistema genetico composito su Eurostoxx50

Continuiamo il nostro excursus sui sistemi genetici andando a valutare uno dei nuovi pattern realizzati dal nostro gruppo di ricerca sul future dell’ EuroStoxx50. Si tratta di un trading system che opera soltanto al rialzo su time frame giornaliero, sulla base di un setup genetico “composito” (tre setup differenti di ingresso alternativi tra di loro e combinati in un unico investitore virtuale). Il periodo preso in esame per setacciare la serie storica inizia nel 2002 e termina nel 2011. Per tener conto sia dello slippage che delle commissioni, consideriamo un totale di 40 € per operazione (20 € per ingresso e 20 € per uscita). Di seguito possiamo vedere l’equity line del sistema al netto di tali costi fissi:

Fig.1: Equity line del sistema genetico su EuroStoxx50 Future.

La progressione risulta regolare, anche se non mancano ritracciamenti periodici come l’ultimo in ordine cronologico da gennaio ad aprile 2014.
Diamo uno sguardo anche alle metriche per misurare lo stato di salute di tale sistema.

 

Fig.2: Metriche del sistema genetico su EuroStoxx50 Future.

Il rapporto tra guadagni cumulati e perdite cumulate (Profit Factor) è di 3.03. Il confort psicologico di tale sistema è notevole se consideriamo la percentuale di trade vincenti di quasi il 72%, che ne rappresenta la sua declinazione metrica. Il rapporto tra rendimento e rischio vale 1.17 e l’average trade risultante è di 280 €. Stiamo parlando di un valore per trade decisamente capiente per sopperire ad eventuali ulteriori costi fissi dovuti al broker (commissioni più elevate) o ad eseguiti non perfetti (ricordiamo che entrare con un tick di ritardo sul questo future costa 10 € a contratto).

 

Fig.3: Distribuzione mensile dei profitti medi.

La distribuzione dei profitti medi su base mensile è piuttosto incoraggiante, anche al netto di marzo che storicamente, per questo particolare sistema, risulta essere un mese neutro.

 

Fig.4: Profilo mensile dei profitti medi e percentuale dei trade vincenti su base mensile.

Se analizziamo la relazione esistente tra profitti medi su base mensile e percentuale di trade vincenti, sempre su base mensile, notiamo come la flessione di quest’ultimo indicatore preannunci, con buona probabilità, una flessione dei guadagni di periodo. Un elemento importante, ad esempio, per costruire sistemi di controllo sulla curva dei profitti, basati proprio su questo tipo di dinamica. Può non essere intuitivo, ma non è affatto detto che una flessione della percentuale dei trade vincenti preannunci anche una flessione dei guadagni. Quando tale legame esiste, abbiamo a disposizione un ulteriore strumento di controllo delle nostre performance.

La strategia che abbiamo presentato fa parte di un carnet di sistemi su Dax, Stoxx e Bund future, che sarà possibile analizzare a codice aperto nella giornata dedicata al trading sull’Eurex, organizzata per il prossimo 11 aprile.

Buon Trading

Giovanni Trombetta

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