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Tuesday, November 21, 2017
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Sistema Long su Bank of Hawaii

La prima tentazione che un progettista di sistemi ha, giudicando le performance di un trading system genetico, è quella di trovare conferme grafiche all’ingresso in posizione di ogni singolo trade. Ma spesso, la stessa natura “genetica” che caratterizza l’ingresso nel trade, non è evidente ad occhio nudo e questo comporta un certo imbarazzo in chi provenga dal mondo del trading discrezionale.

Non è il caso del nuovo pattern rialzista su Bank of Hawaii (ticker BOH), individuato dal nostro gruppo di ricerca. In questo caso gli ultimi ingressi al rialzo avvengono in zone di ipervenduto degli oscillatori ed inoltre, come nell’ultimo trade appena aperto, su livelli di supporto di medio periodo. Si guardi in particolare la fascia tra i 53$ e i 55$, da cui sono ripartite delle accelerazioni al rialzo già ai primi di febbraio 2014, sul doppio minimo di maggio 2014 e sul V Reversal di metà ottobre 2014.

Fig.1: Grafico giornaliero di Bank of Hawaii (ticker BOH) su base annuale.

Ma diamo uno sguardo alle metriche del sistema originale: il capitale di ingresso è di 10000$ ad operazione (consideriamo un capitale impegnato di 5000$ con leva 2). Semplificando, il periodo di addestramento va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2012 e il comportamento effettivo in Out of Sample (quando cioè la macchina non conosce i dati su cui stia lavorando) è visibile dal trade 135 in avanti.

Fig.2: Equity line Close to Close del sistema long su Bank of Hawaii (ticker BOH).

Al di là della pendenza, che viene controllata su finestra scorrevole per inibire o meno il sistema, quello che è importante è la verifica statistica sulla tenuta del trading system.

Fig.3: Metriche del sistema.

Il Profit Factor è superiore a 4, la percentuale dei trade vincenti è di oltre il 70% ed il rapporto Rendimento su Rischio è di 1.83. Decisamente delle metriche interessanti da analizzare con maggiore attenzione. Si tratta infatti ancora di un sistema grezzo da arricchire con una architettura di money e position management più elaborata e affidabile.

Detto questo seguiamo il trade aperto giovedi 15 gennaio per 183 azioni BOH al prezzo di 54.60. Ovviamente questo tipo di trade può essere replicato anche in opzioni, scegliendo strategie di acquisto di call o di vendita di put, a seconda dello status della volatilità implicita degli strumenti sulle varie scadenze.

Buon Trading

Giovanni Trombetta

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