Text Size
Sunday, September 24, 2017
Area

Gandalf Store

Portfolios

Education

Consulting

Setacciando l'Eurex: nuovo pattern su EuroStoxx50 Future

Durante il mese di agosto le nostre macchine hanno setacciato gli storici di alcuni future ,Eurex alla ricerca di inefficienze statistiche da sfruttare per la realizzazione di nuovi sistemi di compravendita. Le modalità di ricerca su un future rispetto a quelle presentate sul mondo azionario non divergono particolarmente. In fase di post elaborazione, tuttavia, diventa ancora più importante l’attribuzione del più appropriato sistema di position sizing, essendo tipicamente più elevata la leva utilizzata e quindi il rischio cui si è esposti. 

Oggi, in particolare, desideriamo presentare un sistema sul future dell’EuroStoxx50 che lavora su barre giornaliere. Tutte le metriche che analizzeremo sono basate sull’utilizzo del future ad unico contratto, ma ci serviranno unicamente per verificare la bontà di un sistema grezzo prima di estendere i risultati anche su altri strumenti finanziari. 

I criteri di progetto mirano all’ottenimento di un confort psicologico appropriato (60% dei trade vincenti con un rapporto rendimento/rischio unitario) e ad una permanenza nel singolo trade non superiore alla settimana (5 giorni):

  1. Almeno 100 operazioni su 10 anni di storico
  2. Percentuale di trade vincenti superiore al 60 %
  3. Rapporto rendimento su rischio superiore a 1
  4. Uscita a tempo non superiore alle 5 barre

Di seguito l’equity line del pattern grezzo senza alcun controllo sulla posizione se non il numero di barre di uscita a tempo:

Fig.1: Equity Line del sistema long su EuroStoxx50 Future, Performance Report di Visual Trader.

L’equity line risulta sufficientemente regolare e il sistema ha superato la fase di Out of Sample da un punto di vista statistico. Questo significa che il pattern, identificato nel periodo 2000-2007, ha continuato a dare i medesimi risultati anche nel periodo di test (2008-2012) ed durante il successivo biennio di controverifica (2013-2014).

Diamo un’occhiata più da vicino alle metriche:

Fig.2: Metriche del sistema long su EuroStoxx50 Future, Performance Report di Visual Trader.

In 14 anni abbiamo totalizzato un profitto netto di oltre 66000 euro, ottenuti in 302 operazioni con una percentuale di trade vincenti di oltre il 62% ed un rapporto rendimento su rischio di 1.11. Anche il Profit Factor è promettente e risulta essere di 1.78. Pur avendo utilizzato un regime commissionale di 20 euro ad operazione, la media dei guadagni di 220 euro risulta essere sufficientemente capiente per sopperire all’ulteriore incidenza dello slippage.

Vediamo adesso il profilo grafico dei draw down:

Fig.3: UnderWater Equity, Performance Report di Visual Trader.

Il draw down massimo registrato è stato di 7500 euro e il draw down medio di 1200 euro. Per sole 6 volte il draw down ha superato quota 5000 euro. E stiamo ancora parlando di un sistema grezzo.

Il massimo numero di operazioni negative consecutive è contenuto a 4. Il massimo guadagno per singola operazione è stato di 4000 euro, mentre la massima perdita di 2700 euro. In Fig.4 possiamo vedere come ciò si declini nella progressione dei profitti mensili.

Fig.4: Media dei profitti mese su mese, Performance Report di Visual Trader.

Questo tipo di sistemi a pattern genetici è particolarmente adatto per essere assemblato in portafogli complessi, tradabili sia in azioni che in opzioni. A tale proposito, a breve, presenteremo i primi risultati di alcuni di questi portafogli replicati unicamente in opzioni.

Buon trading e buona settimana

Giovanni Trombetta

Gandalf Project Research

www.gandalfproject.com

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy & Cookies Policy. Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni contenute in questa pagina.

Topics

Artificial Intelligence

Artificial intelligence and the most modern technologies of genetic engineering in the service of trading...

Read more...

Consulting & Services

Gandalf Consultants aim to provide a wide range of services related to trading systems development...

Read more...

Trading Systems

Behind Gandalf Project there is the awareness that no Trading System lasts forever. Gandalf Patterns are the results of...

Read more...