Un nuovo pattern su Apple

Nel mese di giugno le nostre macchine hanno prodotto un nuovo pattern long sul titolo Apple (ticker AAPL) che è stato prontamente agganciato ai nostri portafogli in una delle sue versioni. Proprio ai primi del mese avevamo assistito all’operazione di “split” del titolo Apple che aveva prodotto 7 azioni per ogni azione originaria. I prezzi, già da fine aprile, avevano fatto registrare una accelerazione al rialzo che aveva riportato le quotazioni molto vicino ai massimi storici. Oggi troviamo il titolo intorno ai 94 $ per azione, un prezzo decisamente più appetibile per i piccoli investitori, che non sono più costretti a fare i conti con oltre 500 $ per azione. Altro vantaggio dello split è un maggior numero di azioni in circolazione e una maggiore liquidità produce spread denaro-lettera minori. Anche le strategie di position management possono beneficiare di maggiore flessibilità e ne abbiamo approfittato per determinare se esistesse una inefficienza statistica da sfruttare sul fronte long che soddisfacesse, tra gli altri, anche i seguenti requisiti di progetto:

1. Almeno 100 operazioni su 10 anni di storico
2. Percentuale di trade vincenti superiore al 60 %
3. Rapporto rendimento su rischio superiore a 1.2
4. Uscita a tempo non superiore alle 10 barre

Di seguito l’equity line del pattern grezzo senza alcun controllo sulla posizione se non il numero di barre di uscita a tempo:

Fig.1: Equity Line del sistema long su AAPL, Performance Report di TradeStation

L’equity è piuttosto regolare e, se è vero che il titolo ha avuto una inerzia rialzista piuttosto pronunciata, è anche vero che il sistema non soffre nelle brusche fasi di ricorrezione come quella accusata tra il 2012 e il 2013. Diamo un’occhiata alle metriche:

Fig.2: Metriche del sistema long su AAPL, Performance Report di TradeStation

Abbiamo utilizzato un capitale per operazione di 10000 $ (5000 $ con leva 2 su azionario o 1000 $ con leva 10 su CFD) e non stiamo considerando le commissioni (trascurabili per sistemi come questo che operano un numero di volte davvero esiguo). In 14 anni abbiamo totalizzato un profitto netto di oltre 71000 $, ottenuti in 275 operazioni con una percentuale di trade vincenti di oltre il 63% e un rapporto rendimento su rischio di 1.29. Anche il Profit Factor di 2.31 è di tutto rispetto. 

Fig.3: Profitto mensile, Performance Report di TradeStation

In Fig.3 possiamo vedere la progressione dei profitti mensili, dove spicca una massima perdita e un massimo guadagno di 4000 $. La media dei guadagni mensili di Fig.4 fa emergere invece come tale sistema soffra mediamente nei mesi di giugno e dicembre e come ottobre rappresenti il mese di maggior profitto medio.

Fig.4: Media dei profitti mese su mese, Performance Report di TradeStation

Se volete approfondire la tematica del pattern trading genetico, abbiamo registrato un seminario sulla modalità di creazione di tali pattern:

http://www.gandalfproject.com/index.php/articles/111-la-fabbrica-dei-pattern

Durante il webinar abbiamo fornito un pattern su un titolo azionario americano già validato e pronto per l’utilizzo.

Buon Trading

Giovanni Trombetta

Gandalf Project Research

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