Text Size
Sunday, September 24, 2017
Area

Gandalf Store

Portfolios

Education

Consulting

Un nuovo pattern su Apple

Nel mese di giugno le nostre macchine hanno prodotto un nuovo pattern long sul titolo Apple (ticker AAPL) che è stato prontamente agganciato ai nostri portafogli in una delle sue versioni. Proprio ai primi del mese avevamo assistito all’operazione di “split” del titolo Apple che aveva prodotto 7 azioni per ogni azione originaria. I prezzi, già da fine aprile, avevano fatto registrare una accelerazione al rialzo che aveva riportato le quotazioni molto vicino ai massimi storici. Oggi troviamo il titolo intorno ai 94 $ per azione, un prezzo decisamente più appetibile per i piccoli investitori, che non sono più costretti a fare i conti con oltre 500 $ per azione. Altro vantaggio dello split è un maggior numero di azioni in circolazione e una maggiore liquidità produce spread denaro-lettera minori. Anche le strategie di position management possono beneficiare di maggiore flessibilità e ne abbiamo approfittato per determinare se esistesse una inefficienza statistica da sfruttare sul fronte long che soddisfacesse, tra gli altri, anche i seguenti requisiti di progetto:

  1. Almeno 100 operazioni su 10 anni di storico
  2. Percentuale di trade vincenti superiore al 60 %
  3. Rapporto rendimento su rischio superiore a 1.2
  4. Uscita a tempo non superiore alle 10 barre

Di seguito l’equity line del pattern grezzo senza alcun controllo sulla posizione se non il numero di barre di uscita a tempo:

Fig.1: Equity Line del sistema long su AAPL, Performance Report di TradeStation

L’equity è piuttosto regolare e, se è vero che il titolo ha avuto una inerzia rialzista piuttosto pronunciata, è anche vero che il sistema non soffre nelle brusche fasi di ricorrezione come quella accusata tra il 2012 e il 2013. Diamo un’occhiata alle metriche:

Fig.2: Metriche del sistema long su AAPL, Performance Report di TradeStation

Abbiamo utilizzato un capitale per operazione di 10000 $ (5000 $ con leva 2 su azionario o 1000 $ con leva 10 su CFD) e non stiamo considerando le commissioni (trascurabili per sistemi come questo che operano un numero di volte davvero esiguo). In 14 anni abbiamo totalizzato un profitto netto di oltre 71000 $, ottenuti in 275 operazioni con una percentuale di trade vincenti di oltre il 63% e un rapporto rendimento su rischio di 1.29. Anche il Profit Factor di 2.31 è di tutto rispetto. 

Fig.3: Profitto mensile, Performance Report di TradeStation

In Fig.3 possiamo vedere la progressione dei profitti mensili, dove spicca una massima perdita e un massimo guadagno di 4000 $. La media dei guadagni mensili di Fig.4 fa emergere invece come tale sistema soffra mediamente nei mesi di giugno e dicembre e come ottobre rappresenti il mese di maggior profitto medio.

Fig.4: Media dei profitti mese su mese, Performance Report di TradeStation

Se volete approfondire la tematica del pattern trading genetico, abbiamo registrato un seminario sulla modalità di creazione di tali pattern:

http://www.gandalfproject.com/index.php/articles/111-la-fabbrica-dei-pattern

Durante il webinar abbiamo fornito un pattern su un titolo azionario americano già validato e pronto per l’utilizzo.

Buon Trading

Giovanni Trombetta

Gandalf Project Research

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy & Cookies Policy. Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni contenute in questa pagina.

Topics

Artificial Intelligence

Artificial intelligence and the most modern technologies of genetic engineering in the service of trading...

Read more...

Consulting & Services

Gandalf Consultants aim to provide a wide range of services related to trading systems development...

Read more...

Trading Systems

Behind Gandalf Project there is the awareness that no Trading System lasts forever. Gandalf Patterns are the results of...

Read more...