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Il COT Sintetico di Larry Williams

Il COT Sintetico di Larry Williams

Il Commitments of Traders è un report settimanale prodotto dal governo statunitense in cui vengono riportate le esposizioni di istituzionali e privati sui mercati Future. Le regole di trasparenza, che vanno nella direzione di distribuire a tutti gli operatori quantomeno le informazioni di base sui volumi scambiati per ciascun mercato future, hanno consentito di realizzare un servizio di pubblica utilità poco conosciuto e disponibile gratuitamente sul sito:

www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm

La prima cosa che salta all’occhio, visionando i grafici del COT dei singoli future, è la quasi perfetta e continua opposizione tra l’esposizione dei cosidetti “commercials”, ossia coloro che operano nel settore del future in analisi prevalentemente per coperture su attività reali (hedging), e i traders speculativi divisi in Small e Large Traders. Questo fenomeno è dovuto al fatto che quando parte un trend, i traders cercano di cavalcarlo aggiungendo posizioni a favore della tendenza in atto, mentre i commercials iniziano a ricoprirsi con posizioni di segno opposto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Quando si arriva su dei livelli di eccesso, ossia su massimi di esposizione, è probabile una seguente inversione di trend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma come è possibile usufruire dell’ausilio di uno strumento simile anche nel mondo azionario?

Larry Williams, per primo, ha ideato un indicatore di volatilità che simuli quello che sarebbe un indicatore di COT se fosse possibile realizzarlo (non essendo disponibile l’indicazione di esposizione dei player su tali mercati). Sulla base di tale indicatore abbiamo realizzato due Visual Trader Explorer per determinare delle fasi di possibile inversione rialzista e ribassista del mercato.

 

 

 

 

 

 

 

 Si noti come quando l’indicatore di COT Sintetico si trovi al di sotto della linea rossa (di eccesso rialzista) sia probabile una correzione ribassista, mentre quando si trovi al di sopra della linea verde (di eccesso ribassista) sia probabile una correzione rialzista.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante i prossimi appuntamenti vedremo ulteriori esempi di applicazione sul mercato azionario italiano e americano.

Giovanni Trombetta

www.gandalfproject.com
www.intradewetrust.com

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