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Tuesday, November 21, 2017
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Alla ricerca del Bearish Engulfing pattern

Alla ricerca del Bearish Engulfing pattern

 

 

 

 

 

 

Nel mondo del trading esistono due macro categorie operative che descrivono piuttosto bene le differenti modalità di approccio al mercato: il trading discrezionale, in cui le scelte operative sono dettate dall’osservazione del mercato in tempo reale e il trading meccanico, in cui tutte le decisioni di ingresso, uscita, allocazione del denaro e gestione della posizione, sono delegate ad una macchina. Visual Trader, il software della Traderlink molto caro ai trader italiani, consente, tra le altre cose, di effettuare delle ricerche mirate, che possono essere utilizzate sia da chi intenda sfruttare le configurazioni identificate col trading manuale, sia da chi voglia inglobare tali setup operativi all’interno di veri e propri trading system, per arricchirne l’efficacia, aumentando le performance generali. Stiamo parlando del Visual Trader Explorer, uno strumento che consente di creare potenti screener con poche righe di codice, anche ai non addetti ai lavori.

Oggi vedremo come creare un primo screener elementare che ci aiuterà a determinare un interessante setup di ingresso ribassista: il Bearish Engulfing. 
Si tratta di una configurazione di inversione ribassista che si manifesta al termine di trend rialzisti di breve o medio periodo. 
Ipotizziamo di muoverci su azionario statunitense con time frame giornaliero. Cerchiamo di caratterizzare tale pattern, aggiungendo alcuni ingredienti a quella che è la descrizione classica di letteratura:

1. Una prima candela rialzista.
2. La chiusura della prima candela sia superiore agli ultimi N massimi.
3. Una seconda candela ribassista.
4. L’apertura della seconda candela sia in gap up rispetto al massimo della prima candela.
5. La chiusura della seconda candela sia inferiore all’apertura della prima candela.
6. Il massimo del pattern sia superiore alla banda di Bollinger superiore.
7. La chiusura della seconda candela sia inferiore alla banda di Bollinger superiore.

Il riferimento alle bande di Bollinger ci aiuterà a discriminare situazioni che siano in eccesso statistico di mercato. Questo, unitamente all’architettura propria del pattern di inversione (riferimento alle prime 5 regole) dovrebbe darci maggiore probabilità di inversione di breve periodo.

Se lanciamo lo screener così ottenuto sul mercato USA (NYSE, NASDAQ, AMEX), otteniamo una serie di titoli che presentino la configurazione descritta nelle ultime due candele (si va l’immagine in alto)

L’output ci permette di misurare in termini percentuali il gap di prezzo tra l’apertura della seconda candela e il massimo della prima. Una misura ulteriore della “violenza” del movimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: primo esempio di Bearish Engulfing su SLB.

La configurazione identificata su “Schlumberger Ltd”, si delinea come un vero e proprio “Oops di Williams”, una versione più stringente del Bearish Engulfing che aggiunge la condizione di gap sull’apertura della seconda candela. La banda di Bollinger mediana (la media mobile a 20 periodi rappresentata dalla linea rossa) viene spesso utilizzata per caratterizzare il primo target del movimento conseguente al pattern. 

Vediamo un secondo esempio sul titolo “Teco Energy Inc.”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fig 3: secondo esempio di Bearish Engulfing su TE.

In questo caso abbiamo una condizione di volatilità ancora più evidente con la prima candela del pattern completamente al di sopra della banda di Bollinger superiore.

La strategia operativa più utilizzata per sfruttare queste formazioni è un ingresso short alla violazione dei minimi del pattern, con stop loss statico sopra i massimi di formazione e target ribaltando la dimensione del pattern oltre il punto di ingresso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fig 4: strategia operativa su TE.

In questo primo esempio abbiamo potuto apprezzare come sia possibile arricchire di condizioni supplementari un pattern di letteratura. Nelle prossime puntate vedremo degli screener più elaborati per l’identificazione del mood di mercato, utili per creare dei filtri operativi di portafoglio.

Per scaricare dei codici gratuiti per provare il Visual Trader Explorer sul proprio pc e' sufficiente registrarsi gratuitamente al sito www.intradewetrust.com e accedere alla sezione VTClub.

Giovanni Trombetta

Leggi questo articolo su Milano Finanza

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