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Monday, May 25, 2020
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Equity & Performance Control

    Guarda il Jingle!

Il corso più richiesto al nostro team di formatori, da professionisti del trading e dell'investing: torna a grande richiesta uno dei format, rivisto e corretto, che ha lanciato Gandalf nel mondo della formazione finanziaria!

-> Quando inibire un trading system?

-> Quando è corretto riattivarlo?

-> E' più corretto controllare l'equity temporale o quella ad operazioni chiuse?

-> Come realizzare un sistema snello di gestione di un singolo sistema o di un intero portafoglio di sistemi?

-> Conviene controllare ogni singolo sistema, soltanto la curva di portafoglio o entrambe le cose?

A queste domande non solo verrà data una risposta frutto dell'esperienza di oltre 15 anni sui mercati, ma verranno realizzati degli strumenti (sia grafici che operativi) per gestire in autonomia i propri portafogli di trading system.

Argomenti trattati: otto ore dal vivo per affrontare dapprima la teoria dei Sistemi di Controllo dell'Equity Line e dei Sistemi di Performance Control (che non sono la stessa cosa!), per poi calarsi nella realizzazione di codici per la rappresentazione grafica delle modalità di controllo e per l'implementazione delle stesse, a cavallo tra le piattaforme operative. La didattica inizierà con la creazione di alcuni semplici sistemi di controllo realizzati in Excel, per poi passare su Easylanguage/Powerlanguage per la parte grafica e la registrazione dei trade, per poi terminare in Python con la scrittura dei sistemi definitivi di gestione. Proprio Python permetterà di creare una semplice architettura per la gestione semi-automatica dei sistemi a mercato su Tradestation e Multicharts. Al termine del percorso, ogni giorno si sarà in grado di gestire autonomamente il proprio portafoglio, cosa inibire e cosa riattivare nel bacino dei propri trading system.

A chi è rivolto questo corso:

  • Trader part time: sia discrezionali che sistematici, che vogliano abbattere la componente discrezionale per la gestione dei trade e dei sistemi; 
  • Trader professionisti: che vogliano portarsi a casa una trattazione completa sull'argomento dell'Equity e del Performance Control e degli strumenti non disponibili in commercio per la gestione autonoma del proprio portafoglio.
  • Gestori: che vogliano vagliare nuove modalità di gestione del rischio anche in ottica di investimento.

Prerequisiti: conoscenza di base dei mercati finanziari e delle piattaforme Tradestation e/o Multicharts (il codice verrà comunque spiegato da zero per rendere fruibile il corso anche da chi sia agli inizi). Una conoscenza base di Python o di programmazione in genere non è obbligatoria in quanto verrà fornito un Crash Course di Python adatto anche a chi non ne abbia mai sentito parlare. 

Materiale del corso: verrà fornito un manuale di progetto di oltre 170 pagine (in formato elettronico pdf), 10 fogli excel interattivi con altrettanti sistemi di controllo, il codice aperto di una decina di visualizzatori Easylanguage/Powerlanguage, 10 codici Python con altrettanti sistemi di Equity e Performance Control, un gestore finale scritto in Python per controllare sistemi che operino su piattaforme commerciali come Tradestation e Multicharts.

Il modo più semplice per immergersi in Python: pur non essendo questo un corso di programmazione, il metodo didattico permette di passare in modo indolore dai meta-linguaggi Easylanguage/Powerlanguage a Python, potendo beneficiare degli indubbi vantaggi di una gestione a tutto tondo. Un modo "smart" per alzare l'asticella senza doversi scontrare con eccessiva complessità.

                    

        

PROGRAMMA DEL CORSO


 

  • Caratteristiche, analogie e differenze tra Equity Control e Performance Control
  • Teoria dei sistemi di Equity Control
  • Teoria dei sistemi di Performance Control
  • Genesi di codici Easylanguage (Tradestation) / Powerlanguage (Multicharts) per il controllo grafico
  • Realizzazione dei primi sistemi su Excel (con collegamento a file)
  • Panoramica degli ambienti di lavoro Python
  • Realizzazione dei sistemi di Equity e Performance Control in Python e collegamento diretto a file
  • Gestione di Portafoglio comparata tra Tradestation/Multicharts e Python

  


Il Relatore: Giovanni Trombetta

 

Giovanni Trombetta

Head of R&D in Gandalf Project, CIO in Rocket Capital Investment, membro del Comitato Scientifico di SIAT e membro del Board of Directors in IFTA.

Ingegnere elettronico, sviluppatore di trading system, trader e apprezzato formatore. Ha una pluriennale esperienza di programmazione con diversi linguaggi tra i quali C, C++, Java, Ruby, Swift e Python e continua ad approfondire i nuovi linguaggi orientati al machine learning come Julia. È fra i migliori conoscitori delle piattaforme Tradestation, Multicharts, Visual Trader ed Amibroker, su cui implementa strategie di portafoglio a rischio controllato.
Le sue principali competenze sono orientate all’applicazione dell’intelligenza artificiale al mondo della finanza quantitativa, allo sviluppo di trading system, all’asset allocation evoluto e allo sviluppo di nuovi modelli finanziari. In particolare è specializzato nella programmazione genetica e nelle differenti varianti di algoritmi genetici e di algoritmi di machine learning (Linear and Logistic Regression, K-Nearest Neighbors, Decision Trees and Random Forest, Support Vector Machine, Multi Layer Perceptron Neural Networks, Recurrent Neural Networks, Long Short Term Memory Networks, Convolutional Neural Networks, Multi Stacked Neural Networks, Adversarial Networks).
Come progettista quantitativo fa ricerca su temi legati alla persistenza dei differenti modelli previsionali. Ha sviluppato la GSA (Gandalf Segmented Architecture), un metodo innovativo per testare la forza di una strategia di trading genetica (sull’argomento ha tenuto un intervento in occasione dell’IFTA Conference 2017 “Sailing to the Future”).
Nel 2006 ha contribuito alla redazione del libro “Visual Trader II: Implementare Strategie Vincenti” edito da Trading Library. Nel 2009 ha collaborato con la Traderlink al restyling della sezione Trading System del software Visual Trader. Nello stesso anno ha sviluppato il software “Gandalf”, per la ricerca di inefficienze statistiche sulle serie storiche dei prezzi di azioni, future, valute ed ETF. Nel 2012 ha ideato e fondato il progetto “G.A.N.D.A.L.F.” (www.gandalfproject.com) all’interno del quale guida il gruppo di ricerca e sviluppo, specializzato nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale al mondo della Finanza Quantitativa.
La sua principale attività è quella di trader e progettista di trading system, materia sulla quale tiene corsi di formazione, coaching e consulenze a privati ed aziende.
Dal 2016 è Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico S.I.A.T. (la branca italiana dell’I.F.T.A.). Dal 2018 è stato uno degli organizzatori ed uno dei docenti del nuovo Modulo Data Science del Master SIAT (organizzato da SIAT valido per la certificazione IFTA). A ottobre 2019 è stato eletto all’interno del Board of Directors di IFTA.
Relatore sin dalle prime edizioni all’Investment and Trading Forum di Rimini e al TOL Expo di Borsa Italiana, collabora in progetti di formazione con banche, broker e società di IT (Traderlink, Tradestation).
E' founder & Chief Investment Officer di "Rocket Capital Investment", startup innovativa basata a Singapore che propone un modello di Asset Management 3.0 ("tokenized fund") tramite l'utilizzo di avanzati modelli basati su tecnologia blockchain e AI.
È possibile leggere i suoi articoli anche su Milano Finanza, sulla rivista Traders e sulla rivista internazionale Technical Analysis of Stocks & Commodities.

 


 

PROSSIMA EDIZIONE

Prossima giornata: corso registrato integralmente disponibile da subito con possibilità di interagire con il docente!

Location: Online

Quota di partecipazione: 990 € + IVA (verifica le promo in corso!)

promo Spring 2020: 690 € + IVA

BUNDLE “L’Officina dei Trading System” + “Sistemi di Equity & Performance Control”  al prezzo promozionale di 1380 € + IVA (690 € contro 990 € a prodotto)

Hai dei dubbi o ti servono maggiori informazioni? Scrivici ad This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e fissa un colloquio personale e senza impegno con uno dei  nostri docenti!

 

 


 


 

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