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Friday, December 04, 2020
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Genetic Trading Masterclass

Che si tratti di realizzare strategie di trading (breve termine) o di investing (medio lungo termine) l'esigenza rimane sempre la stessa: come possiamo realizzare sistemi sempre nuovi che meglio si adattino alle condizioni mutevoli di mercato?

Il trading genetico risponde a questa domanda, lasciando alla macchina la fase di ricerca di nuove opportunità operative (pattern o configurazioni più complesse). Con Tradestation e Multicharts (codice Easylanguage - Powerlanguage) è possibile sfruttare il motore di ottimizzazione genetico per combinare, ad alta velocità, migliaia di combinazioni per arrivare a coniare strategie robuste in In Sample (sui dati di progetto) e persistenti in Out of Sample (dati su cui la strategia non si sia mai misurata).

Il team di Gandalf Project è specializzato sul trading genetico da oltre 17 anni e pochi sanno che il progetto G.A.N.D.A.L.F ("Genetic Algorithms Network to Discover Adaptive Laws in Finance") è nato proprio per affinare questo tipo di tecniche. Stiamo erogato ininterrottamente corsi sul trading genetico (tra Python ed Easylanguage) dal lontano 2008, ma la nostra ricerca nel settore parte da molto più lontano. Se conosci Python o hai intenzione di trattare gli stessi temi con questo linguaggio di programmazione, puoi seguire la Python Academy Plus

Argomenti trattati:

Ecco cosa apprenderai in questo percorso sul trading genetico che ti permetterà di non dover acquistare alcun software, ma di lavorare interamente sulla tua piattaforma di trading Tradestation o Multicharts:

- Dalla teoria alla pratica degli algoritmi genetici: geni, cromosomi e dna.

- Come costruire l'architettura di lavoro in Easylanguage - Powerlanguage.

- Come alimentare il motore con configurazioni casuali per generare trading system genetici.

- Come alimentare il motore con sequenze di cromosomi per generare trading system "tradizionali".

- La validazione di trading system genetici.

- Confezionamento e messa in opera dei sistemi progettati su Tradestatione e Multicharts.

Le fasi di presentazione sono alternate a prove di laboratorio che continueranno anche dopo il termine del corso (è previsto un follow up circa un mese dopo il termine del corso).

A chi è rivolto questo corso:

  • Trader part time: sia discrezionali che sistematici, che vogliano abbattere il gap nella realizzazione di trading system da zero; 
  • Trader professionisti: che vogliano diversificare la propria operatività, affiancando al proprio parco sistemi il mondo dei trading system genetici.
  • Gestori: che vogliano vagliare nuove modalità di gestione del rischio anche in ottica di investimento.

Prerequisiti: conoscenza di base dei mercati finanziari e delle piattaforme Tradestation e/o Multicharts (il codice verrà comunque spiegato da zero per rendere fruibile il corso anche da chi sia agli inizi).

Materiale del corso: verrà fornito un manuale di progetto (in formato elettronico pdf), il codice aperto di un motore genetico scalare scritto in Easylanguage - Powerlanguage, un decoder per passare dal motore al codice finito.

                    

 

PROGRAMMA DEL CORSO


  • Teoria degli Algoritmi Genetici e della Programmazione Genetica.
  • Sintassi e composizione delle regole.
  • Le prime regole elementari: i geni.
  • Sequenze di regole elementari: i cromosomi.
  • Combinazione di più cromosomi: la catena del dna.
  • Il motore di ottimizzazione tradizionale di Tradestation e Multicharts.
  • Il motore di ottimizzazione genetico di Tradestation e Multicharts.
  • Analisi del codice di un primo motore genetico di base.
  • Prime prove di laboratorio.
  • Alimentazione con sequenze di cromosomi noti.
  • Lettura del performance report e considerazioni di progetto.
  • La validazione dei sistemi genetici.
  • Architetture classiche di validazione.
  • Architetture segmentate.
  • Utilizzo con Walk Forward Analysis.
  • Analisi del codice del motore genetico definitivo.
  • Seconda fase di laboratorio.
  • Dal motore genetico al codice prodotto mediante il nuovo Decoder in Easylanguage-Powerlanguage.
  • Considerazioni finali sulla specificità dei trading system genetici.
  • Diversificazione di portafoglio e coesistenza all'interno di un paniere "tradizionale" di sistemi.

 

PROSSIMA EDIZIONE

Prossima giornata: sabato 10 ottobre 2020

Location: Live - Online

Quota di partecipazione: 990 € + IVA (verifica le promo in corso!)

promo Summer 2020: 790 € + IVA

BUNDLE GTM + EPC: "Genetic Trading Masterclass" + “Sistemi di Equity & Performance Control”  al prezzo promozionale di 1380 € + IVA (690 € contro 990 € a prodotto)

BUNDLE EASYLANGUAGE: "Genetic Trading Masterclass" + “L’Officina dei Trading System” + “Sistemi di Equity & Performance Control”  al prezzo promozionale di 1990 € + IVA (664 € contro 990 € a prodotto)

Hai dei dubbi o ti servono maggiori informazioni? Scrivici ad This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e fissa un colloquio personale e senza impegno con uno dei  nostri docenti!

 

 


Il Relatore: Giovanni Trombetta

Giovanni Trombetta

Head of R&D in Gandalf Project, CIO in Rocket Capital Investment, Presidente del Comitato Scientifico di SIAT e membro del Board of Directors in IFTA.

Ingegnere elettronico, sviluppatore di trading system, trader e apprezzato formatore. Ha una pluriennale esperienza di programmazione con diversi linguaggi tra i quali C, C++, Java, Ruby, Swift e Python e continua ad approfondire i nuovi linguaggi orientati al machine learning come Julia. È fra i migliori conoscitori delle piattaforme Tradestation, Multicharts, Visual Trader ed Amibroker, su cui implementa strategie di portafoglio a rischio controllato.
Le sue principali competenze sono orientate all’applicazione dell’intelligenza artificiale al mondo della finanza quantitativa, allo sviluppo di trading system, all’asset allocation evoluto e allo sviluppo di nuovi modelli finanziari. In particolare è specializzato nella programmazione genetica e nelle differenti varianti di algoritmi genetici e di algoritmi di machine learning (Linear and Logistic Regression, K-Nearest Neighbors, Decision Trees and Random Forest, Support Vector Machine, Multi Layer Perceptron Neural Networks, Recurrent Neural Networks, Long Short Term Memory Networks, Convolutional Neural Networks, Multi Stacked Neural Networks, Adversarial Networks).
Come progettista quantitativo fa ricerca su temi legati alla persistenza dei differenti modelli previsionali. Ha sviluppato la GSA (Gandalf Segmented Architecture), un metodo innovativo per testare la forza di una strategia di trading genetica (sull’argomento ha tenuto un intervento in occasione dell’IFTA Conference 2017 “Sailing to the Future”). 
Nel 2006 ha contribuito alla redazione del libro “Visual Trader II: Implementare Strategie Vincenti” edito da Trading Library. Nel 2009 ha collaborato con la Traderlink al restyling della sezione Trading System del software Visual Trader. Nello stesso anno ha sviluppato il software “Gandalf”, per la ricerca di inefficienze statistiche sulle serie storiche dei prezzi di azioni, future, valute ed ETF. Nel 2012 ha ideato e fondato il progetto “G.A.N.D.A.L.F.” (www.gandalfproject.com) all’interno del quale guida il gruppo di ricerca e sviluppo, specializzato nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale al mondo della Finanza Quantitativa. 
La sua principale attività è quella di trader e progettista di trading system, materia sulla quale tiene corsi di formazione, coaching e consulenze a privati ed aziende.
Dal 2016 è Socio Ordinario Professional e membro del Comitato Scientifico S.I.A.T. (la branca italiana dell’I.F.T.A.). Dal 2018 è stato uno degli organizzatori ed uno dei docenti del nuovo Modulo Data Science del Master SIAT (organizzato da SIAT valido per la certificazione IFTA). A ottobre 2019 è stato eletto all’interno del Board of Directors di IFTA.
Relatore sin dalle prime edizioni all’Investment and Trading Forum di Rimini e al TOL Expo di Borsa Italiana, collabora in progetti di formazione con banche, broker e società di IT (Traderlink, Tradestation).
E' founder & Chief Investment Officer di "Rocket Capital Investment", startup innovativa basata a Singapore che propone un modello di Asset Management 3.0 ("tokenized fund") tramite l'utilizzo di avanzati modelli basati su tecnologia blockchain e AI. 
È possibile leggere i suoi articoli anche su Milano Finanza, sulla rivista Traders e sulla rivista internazionale Technical Analysis of Stocks & Commodities.

 


 


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