Vai al contenuto

Analisi del Bias del Giorno della Settimana su Gold Future

Questa settimana abbiamo lanciato un nuovo servizio di reportistica quantitativa, dedicato al Gold Future: un report di oltre 140 pagine (per singolo strumento finanziario) che abbiamo chiamato “Gandalf Sonar“.

Tale lavoro ha l’obiettivo di sondare in profondità le caratteristiche quantitative, la natura dello strumento e quali strategie funzionino sullo strumento stesso. Ciò avviene applicando una pletora di trading system, come fossero le onde acustiche di un sonar, per scandagliare la risposta impulsiva dello strumento sotto diverse sollecitazioni. Il report viene aggiornato su base periodica e consente di cogliere le dinamiche che si stanno sviluppando, sia sulla trama intraday che multiday.

L’obiettivo del “Gandalf Sonar” è quello di fornire una profondità di analisi difficilmente paragonabile ad altri servizi, utilizzare le tavole per analisi di dettaglio (per produrre articoli o report di secondo livello) e ottenere un manuale di progetto di strategie speculative o di hedging che possano variare nel tempo.

In questo breve articolo ci concentreremo su una piccola sezione di tale servizio (qui aggiornato a maggio 2024), in particolare modo sull’analisi statistica dei campioni di prezzo aggregati su base giornaliera. Differenziamo tra l’aggregato dei campioni intraday (intra-sessione) e i campioni overnight (inter-sessione) e mostriamo i risultati su tre diversi periodi di osservazione:

• Periodo Totale: dal 1° gennaio 2007 alla data di estrazione più recente.
• Periodo Intermedio: ultimi 10 anni di dati storici.
• Periodo Recente: ultimo anno di dati storici.

Lo scopo è comprendere non solo le ricorrenze periodiche (“Bias”) ma anche la dinamica in atto tra una campionamento ed il successivo.

Periodo Totale: dal 1° gennaio 2007 al 23 maggio 2024

Analizzando il periodo di osservazione dal 1° gennaio 2007 al 23 maggio 2024, possiamo osservare una tendenza positiva piuttosto forte il venerdì (con una significatività del 55,85% intraday e del 56,53% overnight), una tendenza negativa il lunedì (dove la significatività è debole, solo 50,55% intraday e 50,88% overnight), e nuovamente una tendenza positiva il mercoledì (con una significatività del 52,09% intraday e del 51,65% overnight).

Periodo Intermedio: ultimi 10 anni (dal 23 maggio 2014 al 23 maggio 2024)

Analizzando il periodo di osservazione degli ultimi 10 anni (dal 23 maggio 2014 al 23 maggio 2024), possiamo osservare una tendenza positiva piuttosto forte il venerdì (con una significatività del 54,04% intraday e del 54,44% overnight), una tendenza negativa il lunedì (51,53% intraday e 52,11% overnight), e una tendenza positiva il mercoledì (con una significatività del 50,77% intraday e del 50,00% overnight). I giovedì hanno invertito il loro comportamento e ora mostrano una tendenza positiva (50,38% intraday e 50,19% overnight).

Periodo Recente: ultimo anno (dal 23 maggio 2023 al 23 maggio 2024)

Analizzando il periodo di osservazione dell’ultimo anno (dal 23 maggio 2023 al 23 maggio 2024), osserviamo una forte tendenza positiva il venerdì (con una significatività del 52,94% intraday e del 58,82% overnight), una tendenza negativa il lunedì (ma senza sufficiente significatività, 44,23% intraday e 46,15% overnight), e una tendenza positiva il mercoledì (con una significatività del 49,06% intraday e del 49,06% overnight). I giovedì hanno confermato il loro comportamento invertito, mostrando ora una tendenza positiva (52,83% intraday e 54,72% overnight).

Queste informazioni possono essere utilizzate per creare filtri operativi nella fase di progettazione di un sistema di trading, ma si raccomanda di non utilizzare queste informazioni come setup di ingresso autonomo.

Segue la ripartizione mensile per il mese di giugno delle tendenze settimanali. Vengono confermate le tendenze del lunedì e del venerdì, mentre la tendenza del mercoledì è fortemente compromessa.

Quello che si evince al termine di questa analisi è un movimento della dinamica su base periodica che sembra aver fortemente polarizzato i movimenti su base settimanale: bias ribassista all’apertura della settimana e inversione di tendenza a cominciare dal mercoledì.

Per acquistare il servizio sul Gold Future con la promo di lancio in corso potete visionare questo link e scriverci ad info@gandalfproject.com

Giovanni Trombetta

Founder & Head of R&D
Gandalf Project

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *