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Cooking with GAS

Il Trading System Cooking With GAS, messo a disposizione gratuitamente a codice chiuso da settembre sullo Store di Tradestation, sta performando davvero bene.

Il sistema, che lavora sul future del Natural Gas, prevede entrate mirate in alcuni orari della giornata, tipicamente quando i volumi sono consistenti.
In alcune particolari situazioni a lui congeniali dal punto di vista statistico, il TS “si butta” in posizione a mercato, con l’obiettivo di catturare più movimento direzionale possibile della seduta in corso. Ed è questo il caso dell’ultimo trade, avvenuto il 12 dicembre scorso. La perfezione fatta persona, il miglior trade degli ultimi 3 anni. (ricordiamo che il TS è in “out of sample” dal novembre 2016).

Il sistema è piuttosto attivo sul mercato: genera circa 80 trades all’anno (non esegue mai più di un’operazione al giorno). La cosa gratificante, per chi sviluppa sistemi e anche per chi li trada, è vedere che nel trading reale la curva dei profitti si mantenga regolare e simile al periodo di addestramento (in sample).

Cooking With GAS, al momento è in perfetta linea con quanto successo nel passato, è “sincrono” al mercato.

Di seguito la stessa tavola al netto di commissioni e slippage misurati:

Gli stop loss inseriti nel TS permettono di generare una curva molto regolare, cosa piuttosto difficile per uno strumento come il Natural Gas, invece molto volatile e irregolare.

Buon Trading a tutti

Marco Cogliati

Gandalf Project Developer

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